基于高斯過程的時間序列分析.pdf_第1頁
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文檔簡介

1、本文使用高斯過程回歸模型進(jìn)行時間序列分析，研究其預(yù)測的準(zhǔn)確性和可靠性。有別于一般的時間驅(qū)動模型，本文大部分采用自回歸模型。不僅考察了單步預(yù)測的結(jié)果，也實現(xiàn)并分析了多步預(yù)測算法。本文發(fā)現(xiàn)，平穩(wěn)的核函數(shù)應(yīng)用于平穩(wěn)的時間序列（如回歸滑動平均序列）能夠取得良好的預(yù)測效果，但是非平穩(wěn)的時間序列（如隨機(jī)漫步）必須使用非平穩(wěn)的核函數(shù)才能得到較佳的預(yù)測效果。對非高斯過程型的序列，如自回歸條件異方差序列，必須要對原始的高斯過程模型進(jìn)行修正。本文提出了基于

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