計量經(jīng)濟學(xué)中的面板數(shù)據(jù)模型分析.pdf

1、面板數(shù)據(jù)又稱平行數(shù)據(jù)，是指在時間序列上取多個截面，在這些截面上同時選取樣本觀測值所構(gòu)成的樣本數(shù)據(jù)。在經(jīng)典的計量經(jīng)濟學(xué)中，作為樣本觀測值，或者是截面數(shù)據(jù)，或者是時間序列數(shù)據(jù)。隨著計量經(jīng)濟學(xué)理論方法的發(fā)展和應(yīng)用領(lǐng)域的拓展，經(jīng)常需要同時采用截面數(shù)據(jù)和時間序列數(shù)據(jù)作為樣本。如，分析我國的結(jié)構(gòu)性失業(yè)問題，它既受到各地區(qū)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的影響，也受到國家在各個時期的宏觀政策的影響。只利用截面數(shù)據(jù)，即同一時間上不同地區(qū)的數(shù)據(jù)作為樣本觀測值，可以分析各地區(qū)不同

2、的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)對結(jié)構(gòu)性失業(yè)的影響，但是不能分析國家的宏觀政策對各地區(qū)結(jié)構(gòu)性失業(yè)的影響；只利用時間序列數(shù)據(jù)，即選擇同一省市或者全國不同時間的數(shù)據(jù)作為樣本觀測值，可以分析國家的宏觀政策對結(jié)構(gòu)性失業(yè)的影響，但是不能夠分析不同的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)對結(jié)構(gòu)性失業(yè)的影響。如果采用面板數(shù)據(jù)，即選擇不同地區(qū)在不同的時間上的數(shù)據(jù)作為樣本觀測值，無疑既可以分析國家的宏觀政策對結(jié)構(gòu)性失業(yè)的影響，也可以分析不同的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)對結(jié)構(gòu)性失業(yè)的影響。如此看來，需要從面板數(shù)據(jù)出發(fā)研究分析

3、的實際經(jīng)濟問題，是十分普遍的。 本文主要介紹了面板數(shù)據(jù)的特點、線性面板數(shù)據(jù)模型，動態(tài)的面板數(shù)據(jù)模型，給出了這些模型中參數(shù)的估計方法。在一般的線性模型中，我們主要研究的是在不完全信息下的雙向誤差模型，研究了參數(shù)性質(zhì)，構(gòu)造了檢驗個體效應(yīng)和時間效應(yīng)的統(tǒng)計量，并這些統(tǒng)計量的漸近性進(jìn)行了證明，最后從數(shù)值實驗中去驗證了這些結(jié)果。對于動態(tài)模型，我們主要和一般的線性模型的參數(shù)估計作了比較，給出得到參數(shù)一致估計的方法，并運用該模型對我國交通客運特