基于非參數(shù)的水產(chǎn)品價格預測系統(tǒng)研究.pdf

1、本論文提出了研究水產(chǎn)品價格預測系統(tǒng)的課題，以期為水產(chǎn)品市場主體提供價格預測的信息服務。 本文以1997年-2002年北京市新發(fā)地批發(fā)市場的水產(chǎn)品價格時間序列為研究對象，利用游程檢驗和R/S分析法進行了市場有效性的檢驗；以1997年-2002年北京市新發(fā)地批發(fā)市場的水產(chǎn)品價格序列為研究對象，分析了水產(chǎn)品價格的波動規(guī)律；發(fā)現(xiàn)價格波動的多重分形分布特征局部分維蘊含在小波變換的系數(shù)中，并采用對稱緊支撐三階B樣條h3(1/16，1/4，3

2、/8，1/4，1/16)為離散低通濾波器，利用ATrous快速小波變換算法，以1997年-2002年北京市新發(fā)地批發(fā)市場的鰱魚價格序列為研究對象，得到了鰱魚魚價格波動過程中的多重分形分布特征局部分維；通過水產(chǎn)品價格時間序列的混沌特征量的定量計算，得到了水產(chǎn)品價格時間序列的最大Lyapunov指數(shù)和Renyi熵，結(jié)果證明了水產(chǎn)品價格時間序列為混沌序列?！　”疚牟捎昧松窠?jīng)網(wǎng)絡模型來映射價格波動的多重分形分布特征局部分維和未來價格的非線性關