轉(zhuǎn)變點(diǎn)在經(jīng)濟(jì)、金融、計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)中的數(shù)學(xué)建模——結(jié)構(gòu)性變化的研究及其應(yīng)用.pdf

1、近些年來(lái)，轉(zhuǎn)變點(diǎn)問(wèn)題一直是統(tǒng)計(jì)學(xué)前沿研究的熱點(diǎn)問(wèn)題之一。它既在理論上有其深刻的意義而又具有重要的應(yīng)用價(jià)值,同時(shí)已應(yīng)用于很多不同學(xué)科, 如：在經(jīng)濟(jì)學(xué)、金融學(xué)、醫(yī)學(xué)、物理學(xué)、地理學(xué)、文學(xué)等，尤其在經(jīng)濟(jì)學(xué)和金融學(xué)方面有廣泛的應(yīng)用。 轉(zhuǎn)變點(diǎn)問(wèn)題無(wú)論在理論方面還是在應(yīng)用方面都取得了極有價(jià)值的研究成果，然而，還存在一些內(nèi)容值得我們深入研究。 在經(jīng)濟(jì)飛速發(fā)展的現(xiàn)代社會(huì)，需要處理經(jīng)濟(jì)、金融的問(wèn)題也越來(lái)越多，本文將轉(zhuǎn)變點(diǎn)應(yīng)用到我國(guó)居民消費(fèi)

2、與收入的線性回歸模型中來(lái)檢測(cè)它們之間的線性關(guān)系是否發(fā)生變化，采用將二分分段法和Schwarz信息準(zhǔn)則有效的結(jié)合起來(lái)，給出了一個(gè)簡(jiǎn)單而迅速的方法準(zhǔn)確找出多個(gè)轉(zhuǎn)變點(diǎn)的數(shù)量及其位置，克服了傳統(tǒng)方法檢測(cè)單個(gè)轉(zhuǎn)變點(diǎn)模型的弊端。在處理經(jīng)濟(jì)模型時(shí)，幾何分布滯后模型普遍存在著Koyck變換所帶來(lái)的隨機(jī)誤差項(xiàng)的自相關(guān)及隨機(jī)誤差項(xiàng)與解釋變量之間的相關(guān)問(wèn)題，將工具變量法和廣義差分法相結(jié)合的估計(jì)方法，就可以很好的克服以上問(wèn)題，從而更準(zhǔn)確的進(jìn)行數(shù)學(xué)建模，解釋經(jīng)濟(jì)

3、問(wèn)題，制定相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)措施。 隨著金融證券市場(chǎng)的交易規(guī)模日趨擴(kuò)大，價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)也將劇增。金融市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)也無(wú)法回避，股票指數(shù)期貨正是一種有效的規(guī)避系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)的工具。股票指數(shù)期貨作為一種衍生金融工具，具有套期保值、套利和投機(jī)三種功能。其中,套期保值是最基本的投資策略。本文針對(duì)套期保值用來(lái)規(guī)避市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，給出另外一種分析方法。其明顯的不同，它是通過(guò)現(xiàn)貨市場(chǎng)的價(jià)格與期貨市場(chǎng)的價(jià)格基差來(lái)判斷，然后在兩個(gè)不同市場(chǎng)上做交易，達(dá)到在兩個(gè)市場(chǎng)都穩(wěn)定盈利，來(lái)規(guī)