銀行外匯交易操作風險管理研究.pdf

1、外匯市場是全球最大的市場，目前日均交易量已達到1.88萬億美元。外匯交易業(yè)務在我國還是一項新興業(yè)務。由于外匯交易操作風險導致巨大損失的案件時有發(fā)生，人們甚至注意到在不少金融機構中，操作風險導致的損失已經明顯大于市場風險和信用風險?！　⊥鈪R交易操作風險管理研究是一個新興的研究課題。什么是操作風險、如何衡量和管理操作風險以及有效的操作風險管理組織架構應具備哪些條件，是銀行面臨的一個十分重要的問題。本文試圖對此進行一些研究?！　⊥ㄟ^操作風

2、險與其它風險的比較和對操作風險的分類等，本文界定了操作風險的定義，并提出了利用決策樹法來識別操作風險的思路。本文比較分析了巴塞爾新協(xié)議中三個衡量操作風險的方法，認為數據來源是運用上述方法的主要困難。通過比較當前國際銀行業(yè)使用的方法，認為采用組合的方法進行操作風險管理更為有效。在操作風險的控制中，在介紹了一般的控制辦法后，本文著重分析了運用保險緩釋操作風險的新思路，并分析了其中的利弊。在操作風險的組織架構中，本文認為良好的操作風險管理體系

3、應解決好三個方面的問題：(1)哪些需要去監(jiān)督和管理；(2)誰來負責監(jiān)督及管理；(3)監(jiān)督和管理該如何進行。本文結合實際構建了一個有效的操作風險管理組織架構?！　∽詈?，結合上述的理論和方法，本文詳盡的分析了我國個人外匯買賣業(yè)務的操作風險。首先介紹了外匯買賣業(yè)務的操作流程，然后通過外匯買賣操作風險事件對外匯買賣操作風險進行了識別。運用自我評價法等方法對外匯買賣操作風險進行了定性的衡量，認為報價模型風險、成交方式模型風險、交易執(zhí)行錯誤風險、