金融統(tǒng)計(jì)分析計(jì)算題

1、金融統(tǒng)計(jì)分析計(jì)算題金融統(tǒng)計(jì)分析計(jì)算題1.1.下表是某商業(yè)銀行下表是某商業(yè)銀行7個(gè)月的各項(xiàng)貸款余額和增長(zhǎng)速度序列：個(gè)月的各項(xiàng)貸款余額和增長(zhǎng)速度序列：月份98.1098.1098.1198.1198.1298.1299.0199.0199.0299.0299.0399.0399.0499.0499.0599.05貸款余額11510.711777.911860.212002.112240.4增長(zhǎng)率(%)0.750.361.200.84請(qǐng)完成表

2、格中空余的單元。利用三階滑動(dòng)平均法預(yù)測(cè)6月份的增長(zhǎng)率并進(jìn)一步計(jì)算貸款余額。(每步計(jì)算保留小數(shù)點(diǎn)后一位即可)。作業(yè)3、解：解：根據(jù)三階移動(dòng)平均法，六月份的增長(zhǎng)率為(120％十084％十114％)／3=106％，從而6月份貸款余額預(yù)測(cè)值為：122404x(1106％)=123701億元.2某國(guó)某年末外債余額某國(guó)某年末外債余額856億美元，當(dāng)年償還外債本息額億美元，當(dāng)年償還外債本息額298億美元，國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值億美元，國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值3057億美元

3、，商品勞務(wù)出口收入932億美元。計(jì)算該國(guó)的負(fù)債率、債務(wù)率、償債率，并分析該國(guó)的債務(wù)狀況。作業(yè)3解：解：負(fù)債率=外債余額國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值=28%，該指標(biāo)高于國(guó)際通用的20%的標(biāo)準(zhǔn)。債務(wù)率=外債余額外匯總收入=92%，該指標(biāo)力略低于國(guó)際通用的100%標(biāo)準(zhǔn)。償債率=當(dāng)年的還本付息額當(dāng)年出口創(chuàng)匯收入額=32%，該指標(biāo)高于國(guó)際通用的25%的標(biāo)準(zhǔn)由以上計(jì)算可以看到，該國(guó)的外債余額過(guò)大，各項(xiàng)指標(biāo)均接近或超過(guò)國(guó)際警戒線，有可能引發(fā)嚴(yán)重的債務(wù)問(wèn)題，應(yīng)重新安排

4、債務(wù)。3日元對(duì)美元匯率由日元對(duì)美元匯率由122.05變?yōu)樽優(yōu)?05.69，試計(jì)算日元與美元匯率變化幅度，以及對(duì)日，試計(jì)算日元與美元匯率變化幅度，以及對(duì)日本貿(mào)易的一般影響。作業(yè)2解：解：日元對(duì)美元匯率的變化幅度：(122、05／10569—1)xl00％=1548％，即日元對(duì)美元升值1548％；美元對(duì)日元匯率的變化幅度：(10569／12205—1)100％＝—134％，即美元對(duì)日元貶值134％。日元升值有利于外國(guó)商品的進(jìn)口，不利于日本商

5、品的出口，因而會(huì)減少貿(mào)易順差或擴(kuò)大貿(mào)易逆差。4下表是某公司下表是某公司X的1999年（基期）年（基期）、2000年（報(bào)告期）的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)，請(qǐng)利用因素分年（報(bào)告期）的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)，請(qǐng)利用因素分析法來(lái)分析各個(gè)因素的影響大小和影響方向。作業(yè)2X公司的財(cái)務(wù)分析表指標(biāo)名稱1999年2000年銷售凈利潤(rùn)率（%）17.6218.83總資本周轉(zhuǎn)率（次年）0.801.13權(quán)益乘數(shù)2.372.06凈資本收益率的變化=報(bào)告期凈資本收益基期凈資本收益率=銷售凈利潤(rùn)率

6、的影響總資本周轉(zhuǎn)率的影響權(quán)益乘數(shù)的影響=43.44%33.41%=2.29%14.28%（6.54%）=10.03%綜合以上分析：可以看到A公司的凈資產(chǎn)收益率1999年相對(duì)1998年升高了10.03個(gè)百分點(diǎn)，其中由于銷售凈利潤(rùn)率的提高使凈資產(chǎn)收益率提高了2.29個(gè)百分點(diǎn)，而由于總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率的速度加快，使凈資產(chǎn)收益率提高了14.28個(gè)百分點(diǎn)；由于權(quán)益乘數(shù)的下降，使得凈資產(chǎn)收益率下降了6.54個(gè)百分點(diǎn)，該因素對(duì)凈資產(chǎn)收益率的下降影響較大，需

7、要進(jìn)一步分析原因。5利用下表資料，計(jì)算人民幣匯率的綜合匯率變動(dòng)率利用下表資料，計(jì)算人民幣匯率的綜合匯率變動(dòng)率貨幣名稱基期報(bào)告期雙邊貿(mào)易占中國(guó)外貿(mào)總值的比重美元830.12829.2420日元7.757.5525英鎊1260.801279.5215港幣107.83108.1220德國(guó)馬克405.22400.1210法國(guó)法郎121.13119.9110（提示：在直接標(biāo)價(jià)法下，本幣匯率的變化（%）=（舊匯率新匯率1）100%每步計(jì)算結(jié)果保留至

8、小數(shù)點(diǎn)后兩位）作業(yè)2解：解：先計(jì)算人民幣對(duì)各個(gè)外幣的變動(dòng)率對(duì)美元：（1829.24830.12）100%=0.106%，即人民幣對(duì)美元升值0.106%對(duì)日元：（17.557.75）100%=2.58%，即人民幣對(duì)日元升值2.58%對(duì)英鎊：（11279.521260.80）=1.48%，即人民幣對(duì)英鎊貶值1.48%對(duì)港幣：（1108.12107.83）=0.27%，即人民幣對(duì)港幣貶值0.27%對(duì)德國(guó)馬克：（1400.12405.22）=1