樣本量可變INARCH(1)模型的CUSUM控制圖.pdf

1、當使用傳統(tǒng)的控制圖來檢測一個特殊事件發(fā)生率是否變化時，常常假設數(shù)據(jù)之間是獨立的，但是在現(xiàn)實應用中，很多數(shù)據(jù)都存在一定的相關性。
　　在這篇文章中，我們基于兩參數(shù)INARCH模型，主要研究樣本量隨時間變化的INARCH(1)模型。INARCH(1)模型是一階自回歸模型，滿足這樣模型的數(shù)據(jù)具有相關性。數(shù)值模擬表明前提假設數(shù)據(jù)獨立性的傳統(tǒng)的CUSUM控制圖對相關性都不具有穩(wěn)健性。于是我們基于對數(shù)似然比，結(jié)合條件Poisson分布，建立了

2、一個新的CUSUM控制圖用來進行相關性數(shù)據(jù)的檢驗。
　　在不同情形下，我們將提出的新控制圖VLCUSUM控制圖與傳統(tǒng)CUSUM控制圖進行性能比較，分別檢驗其在樣本量逐漸增加，樣本量快速增加，樣本量逐漸減少，以及樣本量均勻分布情況下的性能表現(xiàn)。在上述樣本量變化狀態(tài)下，通過隨機數(shù)值模擬將本文提出的控制圖與其他控制圖進行比較，其中主要考察控制圖在失控狀態(tài)下的平均運行長度ARL。通過比較發(fā)現(xiàn)，總體上本文提出的新控制圖在數(shù)據(jù)具有相關性下具有