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文檔簡介
1、本文主要研究的是用最優(yōu)控制理論處理公司在原有業(yè)務基礎上增加新業(yè)務的最優(yōu)化問題,在這篇文章中,我們首先考慮到效用函數(shù)。對于多種類型的效用函數(shù),特別重點研究了指數(shù)型效用函數(shù)。在這種情況下,我們獲得了詳細的結果。在本文的第四部分,我們考慮了帶投資的風險模型。對于投資者而言,可以分為無風險資產(chǎn)和有風險資產(chǎn)兩種。設At,是在時間t投資到股票市場的全部資產(chǎn)總額,(bt,At)是控制策略。在本文的第五部分,考慮了在控制策略(bt,At)下,最大化最終
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