統(tǒng)計分析與預(yù)測系統(tǒng)研究：隨機交互作用金融波動系統(tǒng).pdf

1、隨機交互作用滲流模型是統(tǒng)計物理粒子模型中的一種，本文對滲流模型中的定向滲流理論進行了詳細介紹和闡述，結(jié)合金融股票定價和隨機過程的理論知識，基于定向滲流理論構(gòu)造了新的金融價格波動模型，這是將統(tǒng)計物理模型應(yīng)用于金融領(lǐng)域中的一種新的嘗試。在模型構(gòu)造中，我們把滲流模型當中水流的傳播看作股票市場上投資者之間信息的傳播和相互影響，然后根據(jù)股票市場存在的“羊群效應(yīng)”，即投資者之間的信息傳遞是影響價格波動的根本原因這一假設(shè)進行價格波動過程的構(gòu)造，進而，

2、我們運用Matlab語言編程和計算機模擬，由股票價格模型得到股票價格序列、收益率序列以及波動的回程間隙序列。最后我們建立了隨機時效性神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)預(yù)測模型，用于預(yù)測價格模型的模擬股價和實際指數(shù)k日均線的走勢。
　　對股票價格波動行為的統(tǒng)計研究一直是金融領(lǐng)域研究和關(guān)注的重點。統(tǒng)計特性的研究主要基于高頻金融時間序列得到市場波動的一些統(tǒng)計特性。在本文中我們所重點討論的回程間隙序列(return intervals)是關(guān)注于股票價格波動之間的時

3、間間隔的一種序列，回程間隙這一統(tǒng)計量在近年來備受關(guān)注，它對于股票價格波動周期的研究具有重大意義。
　　本文主要對基于定向滲流理論構(gòu)造的股價模型得到的模擬數(shù)據(jù)和實際市場指數(shù)的收益序列和回程間隙序列進行了研究，同時構(gòu)建了隨機時效神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)預(yù)測模型，對股票價格的k日均線進行了預(yù)測研究。在回程間隙研究方面，不僅基于前人的研究對概率分布情況進行分析驗證，還增加了新的尺度分布函數(shù)，把真實數(shù)據(jù)與模擬數(shù)據(jù)回程間隙的分布情況進行對比分析，充分驗證了所