具有隨機保費收入的復(fù)合馬爾可夫二項模型的期望罰金函數(shù).pdf

1、風險理論是現(xiàn)代精算學(xué)研究的基礎(chǔ)，它通過建立和分析隨機風險模型來幫助保險公司的運營.復(fù)合馬爾可夫二項模型作為經(jīng)典復(fù)合二項模型的推廣，在風險理論中有著至關(guān)重要的作用.本文中主要研究具有隨機保費收入的復(fù)合馬爾可夫二項模型，得到了有條件和無條件下Gerber-Shiu期望罰金函數(shù)需滿足的瑕疵更新方程和漸近方程，并給出一些具體破產(chǎn)量的漸近表達式.
　　本論文共分為三章.
　　第一章本章對論文研究的背景作了簡要介紹，并對經(jīng)典的復(fù)合馬爾可

2、夫二項模型以及具有隨機保費收入的相關(guān)模型的研究結(jié)果做了較為細致的闡述.
　　第二章本章第一部分介紹了模型的基本結(jié)構(gòu)，第二部分和第三部分分別得到了初始狀態(tài)為0和1條件下的期望罰金函數(shù)所滿足的瑕疵更新方程，第四部分則給出了無條件期望罰金函數(shù)的瑕疵更新方程.
　　第三章在第二章結(jié)果的基礎(chǔ)上，本章研究期望罰金函數(shù)的漸近表達式.通過對Gerber-Shiu期望罰金函數(shù)取特殊的值，我們得到了一些重要破產(chǎn)量如破產(chǎn)概率、破產(chǎn)發(fā)生時的赤字等所