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文檔簡介
1、自20世紀(jì)中后期利率市場化概念提出以來，利率市場化進(jìn)程就在全世界迅速開展起來，由于利率是所有金融產(chǎn)品定價的核心。相比于金融市場比較發(fā)達(dá)的國家，我國利率市場化進(jìn)程比較緩慢，2013年才開始全面放開金融機構(gòu)貸款利率管制。但是在近階段隨著中央銀行一系列政策出臺，預(yù)示著我國利率市場化進(jìn)程將進(jìn)入快速發(fā)展的道路。如何能夠準(zhǔn)確地刻畫利率變化情況，進(jìn)一步對未來利率做出預(yù)測，是對我國經(jīng)濟發(fā)展和宏觀調(diào)控是非常重要而有意義的研究內(nèi)容。
本文將卡爾曼
2、類濾波估計理論和方法引入到利率期限結(jié)構(gòu)的模型估計上來，為利率期限結(jié)構(gòu)模型理論和實證研究提供模型估計方法和應(yīng)用基礎(chǔ)，并在此基礎(chǔ)上將固定參數(shù)模型修改為時變參數(shù)模型來構(gòu)建適用于國利率市場的利率模型。本文先對利率結(jié)構(gòu)模型進(jìn)行了簡單的介紹，接著對卡爾曼濾波估計原理做了說明。然后以2013-2016年SHIBOR利率變化情況分析了我國利率市場的現(xiàn)狀，結(jié)合卡爾曼濾波估計法對利率期限結(jié)構(gòu)模型進(jìn)行估計，并得到相應(yīng)的估計結(jié)果。然后將估計參數(shù)與傳統(tǒng)GMM估計
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