商業(yè)銀行信用風險與經(jīng)濟周期關系研究.pdf_第1頁
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文檔簡介

1、信用風險作為我國商業(yè)銀行的主要風險一直被大家所重視,與此同時,經(jīng)濟周期變動作為影響商業(yè)銀行信用風險的重要因素也近年來被國外銀行業(yè)逐步重視起來。在中國,許多商業(yè)銀行依舊用傳統(tǒng)的方法來度量信用風險,而未將宏觀經(jīng)濟波動的影響考慮進去。在許多經(jīng)歷過完整經(jīng)濟周期的發(fā)達國家里,經(jīng)濟周期變化對銀行業(yè)的沖擊是明顯的,有些商業(yè)銀行甚至因此而破產(chǎn)。
  這些事例對我國商業(yè)銀行信用風險的控制是非常重要的,本文通過對借款人、銀行自身以及環(huán)境因素三個方面來

2、闡述經(jīng)濟周期對商業(yè)銀行信用風險的影響。并針對我國的實際情況,搜集和分析了2005年第一季度到2015年第四季度以來我國的宏觀經(jīng)濟數(shù)據(jù)及商業(yè)銀行不良貸款率數(shù)據(jù)之后,通過建立VAR模型,對經(jīng)濟周期和商業(yè)銀行信用風險兩者之間的相關性進行分析。結果發(fā)現(xiàn),我國商業(yè)銀行的信用風險受到經(jīng)濟周期變化的影響,前者隨著后者的波動而波動,兩者波動的趨勢是一致的。進一步將商業(yè)銀行區(qū)分為大型國有商業(yè)銀行和股份制商業(yè)銀行,并分別進行實證分析,得出的結論對我國商業(yè)銀

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