商業(yè)銀行信用風(fēng)險與經(jīng)濟周期關(guān)系研究.pdf

1、信用風(fēng)險作為我國商業(yè)銀行的主要風(fēng)險一直被大家所重視，與此同時，經(jīng)濟周期變動作為影響商業(yè)銀行信用風(fēng)險的重要因素也近年來被國外銀行業(yè)逐步重視起來。在中國，許多商業(yè)銀行依舊用傳統(tǒng)的方法來度量信用風(fēng)險，而未將宏觀經(jīng)濟波動的影響考慮進去。在許多經(jīng)歷過完整經(jīng)濟周期的發(fā)達國家里，經(jīng)濟周期變化對銀行業(yè)的沖擊是明顯的，有些商業(yè)銀行甚至因此而破產(chǎn)。
　　這些事例對我國商業(yè)銀行信用風(fēng)險的控制是非常重要的，本文通過對借款人、銀行自身以及環(huán)境因素三個方面來

2、闡述經(jīng)濟周期對商業(yè)銀行信用風(fēng)險的影響。并針對我國的實際情況，搜集和分析了2005年第一季度到2015年第四季度以來我國的宏觀經(jīng)濟數(shù)據(jù)及商業(yè)銀行不良貸款率數(shù)據(jù)之后，通過建立VAR模型，對經(jīng)濟周期和商業(yè)銀行信用風(fēng)險兩者之間的相關(guān)性進行分析。結(jié)果發(fā)現(xiàn)，我國商業(yè)銀行的信用風(fēng)險受到經(jīng)濟周期變化的影響，前者隨著后者的波動而波動，兩者波動的趨勢是一致的。進一步將商業(yè)銀行區(qū)分為大型國有商業(yè)銀行和股份制商業(yè)銀行，并分別進行實證分析，得出的結(jié)論對我國商業(yè)銀