農(nóng)戶小額信貸擔(dān)保的信用評(píng)分與定價(jià)研究.pdf

1、近年來，黨和國家在各項(xiàng)工作任務(wù)布局中一直把“三農(nóng)”問題擺在了重要的位置。實(shí)踐證明，對(duì)于資金嚴(yán)重不足的農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)來說，小額信貸可以為“三農(nóng)”發(fā)展提供有效的金融支持。雖然農(nóng)戶是農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的主力軍，但資金不足一直阻礙其發(fā)展,為了緩解這一難題，農(nóng)戶小額信貸擔(dān)保應(yīng)運(yùn)而生,隨著出臺(tái)的各大政策的支持，在實(shí)踐中已邁出了試點(diǎn)步伐，我國多個(gè)省市紛紛采取這一新型融資模式。農(nóng)戶信貸擔(dān)保業(yè)務(wù)在我國發(fā)展還不成熟，而這種農(nóng)戶新型融資模式的關(guān)鍵在于能否有效識(shí)別業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)

2、和制定合理的擔(dān)保價(jià)格。農(nóng)戶本身屬于高風(fēng)險(xiǎn)群體，若收取的擔(dān)保費(fèi)不能有效覆蓋擔(dān)保成本和風(fēng)險(xiǎn)，則會(huì)影響擔(dān)保機(jī)構(gòu)的可持續(xù)發(fā)展，進(jìn)而不利于農(nóng)戶信貸擔(dān)保融資模式的開展。因此,提高擔(dān)保機(jī)構(gòu)對(duì)農(nóng)戶信用水平的評(píng)價(jià)能力和擔(dān)保定價(jià)能力，對(duì)農(nóng)戶小額信貸擔(dān)保業(yè)務(wù)的發(fā)展和擔(dān)保機(jī)構(gòu)的功能發(fā)揮至關(guān)重要。
　　本文從定性和定量兩方面分析影響農(nóng)戶信用水平的因素，并結(jié)合農(nóng)戶自身特點(diǎn)，對(duì)信用評(píng)價(jià)的方法進(jìn)行了梳理和比較，選擇了BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)模型作為農(nóng)戶信用評(píng)分的基本模型，通

3、過對(duì)其算法的研究，闡明了基于BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的農(nóng)戶信用評(píng)分的優(yōu)勢(shì)和局限性。針對(duì)BP算法的局限性，論文對(duì)其進(jìn)行了改進(jìn)：在網(wǎng)絡(luò)訓(xùn)練時(shí)通過增加動(dòng)量項(xiàng)防止陷于局部極小點(diǎn)；為了避免出現(xiàn)因?qū)W習(xí)速率過大和過小而導(dǎo)致網(wǎng)絡(luò)不穩(wěn)定或收斂速度慢，采用自適應(yīng)調(diào)整學(xué)習(xí)速率的策略。在對(duì)擔(dān)保定價(jià)模型總結(jié)和比較的基礎(chǔ)上，從農(nóng)戶小額信貸擔(dān)保業(yè)務(wù)模式特點(diǎn)出發(fā)，建立了基于風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整收益法的農(nóng)戶小額信貸擔(dān)保定價(jià)模型，考慮依據(jù)農(nóng)戶不同的信用等級(jí)和抵押物價(jià)值制定差別化的擔(dān)保費(fèi)率，力求建