農(nóng)戶小額信貸擔保的信用評分與定價研究.pdf

1、近年來，黨和國家在各項工作任務布局中一直把“三農(nóng)”問題擺在了重要的位置。實踐證明，對于資金嚴重不足的農(nóng)業(yè)經(jīng)濟來說，小額信貸可以為“三農(nóng)”發(fā)展提供有效的金融支持。雖然農(nóng)戶是農(nóng)業(yè)經(jīng)濟發(fā)展的主力軍，但資金不足一直阻礙其發(fā)展,為了緩解這一難題，農(nóng)戶小額信貸擔保應運而生,隨著出臺的各大政策的支持，在實踐中已邁出了試點步伐，我國多個省市紛紛采取這一新型融資模式。農(nóng)戶信貸擔保業(yè)務在我國發(fā)展還不成熟，而這種農(nóng)戶新型融資模式的關鍵在于能否有效識別業(yè)務風險

2、和制定合理的擔保價格。農(nóng)戶本身屬于高風險群體，若收取的擔保費不能有效覆蓋擔保成本和風險，則會影響擔保機構(gòu)的可持續(xù)發(fā)展，進而不利于農(nóng)戶信貸擔保融資模式的開展。因此,提高擔保機構(gòu)對農(nóng)戶信用水平的評價能力和擔保定價能力，對農(nóng)戶小額信貸擔保業(yè)務的發(fā)展和擔保機構(gòu)的功能發(fā)揮至關重要。
　　本文從定性和定量兩方面分析影響農(nóng)戶信用水平的因素，并結(jié)合農(nóng)戶自身特點，對信用評價的方法進行了梳理和比較，選擇了BP神經(jīng)網(wǎng)絡模型作為農(nóng)戶信用評分的基本模型，通

3、過對其算法的研究，闡明了基于BP神經(jīng)網(wǎng)絡的農(nóng)戶信用評分的優(yōu)勢和局限性。針對BP算法的局限性，論文對其進行了改進：在網(wǎng)絡訓練時通過增加動量項防止陷于局部極小點；為了避免出現(xiàn)因?qū)W習速率過大和過小而導致網(wǎng)絡不穩(wěn)定或收斂速度慢，采用自適應調(diào)整學習速率的策略。在對擔保定價模型總結(jié)和比較的基礎上，從農(nóng)戶小額信貸擔保業(yè)務模式特點出發(fā)，建立了基于風險調(diào)整收益法的農(nóng)戶小額信貸擔保定價模型，考慮依據(jù)農(nóng)戶不同的信用等級和抵押物價值制定差別化的擔保費率，力求建