非利息收入對(duì)我國(guó)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)的影響研究.pdf

1、近年來(lái)我國(guó)商業(yè)銀行的非利息收入的占比逐年上升，這主要是由于我國(guó)金融市場(chǎng)改革以及銀行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)越來(lái)越激烈導(dǎo)致商業(yè)銀行的利潤(rùn)空間被壓縮，因此我國(guó)商業(yè)銀行更注重業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)的分散，改變以利息收入為主導(dǎo)的盈利模式。由于非利息收入所包含的各項(xiàng)業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)差異較大，增加非利息收入的比重，改變非利息收入的結(jié)構(gòu)對(duì)銀行風(fēng)險(xiǎn)有何影響還不確定。此外金融危機(jī)后，非利息收入占比和結(jié)構(gòu)的改變會(huì)對(duì)系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)生怎樣的影響也成為監(jiān)管部門重點(diǎn)關(guān)注的問(wèn)題。因此本文將利用股票市場(chǎng)的數(shù)據(jù)

2、以及銀行的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)探討非利息收入占比和結(jié)構(gòu)變化對(duì)商業(yè)銀行個(gè)體風(fēng)險(xiǎn)和系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的影響。為銀行內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)管理和監(jiān)管機(jī)構(gòu)的監(jiān)管提供參考。
　　本文選取14家上市商業(yè)銀行2007年1季度到2015年1季度的數(shù)據(jù)，建立面板回歸模型進(jìn)行實(shí)證分析。將數(shù)據(jù)分為全部銀行組、國(guó)有銀行組、股份銀行組分別建立回歸模型進(jìn)行實(shí)證分析。得出了非利息收入占比和結(jié)構(gòu)的變化對(duì)商業(yè)銀行個(gè)體風(fēng)險(xiǎn)的影響。并且采用邊際期望損失（MES）方法度量了商業(yè)銀行對(duì)銀行業(yè)系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的貢

3、獻(xiàn)程度，實(shí)證分析了三組銀行非利息收入占比與結(jié)構(gòu)的變化對(duì)銀行業(yè)系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的影響。
　　從研究結(jié)果可以看出，在個(gè)體風(fēng)險(xiǎn)方面，傭金型非利息收入占比增加會(huì)降低商業(yè)銀行的個(gè)體風(fēng)險(xiǎn)，投資型非利息收入占比增加會(huì)增加商業(yè)銀行的個(gè)體風(fēng)險(xiǎn)，非利息收入結(jié)構(gòu)的多元化發(fā)展現(xiàn)階段會(huì)增加商業(yè)銀行的個(gè)體風(fēng)險(xiǎn)。在系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)方面，傭金型非利息收入占比增加會(huì)增加銀行業(yè)的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)，投資型非利息收入占比增加也會(huì)增加銀行業(yè)的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)，非利息收入結(jié)構(gòu)的多元化發(fā)展會(huì)提高銀行