基于超網(wǎng)絡(luò)的股票之間的相關(guān)性研究.pdf

1、隨著全球經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展，不同國家和地區(qū)之間經(jīng)濟(jì)的交流和融合以及新的經(jīng)濟(jì)格局的形成，國民經(jīng)濟(jì)安全問題更加突出，國家新經(jīng)濟(jì)政策的制定也更加迫切，對不同產(chǎn)業(yè)的發(fā)展和引導(dǎo)也更加重要，對證券市場尤其是股票市場的管理和研究的難度也有所增加。在綜合因素的影響下，對復(fù)雜股票市場中不同股票的相關(guān)性進(jìn)行研究就有著其現(xiàn)實意義和理論價值。隨著復(fù)雜系統(tǒng)理論的逐漸完善、計算機(jī)軟硬件性能的提高以及相關(guān)方面的進(jìn)步，對復(fù)雜系統(tǒng)的研究也有了新的理論和方法。
　　在對

2、股票網(wǎng)絡(luò)和超網(wǎng)絡(luò)理論進(jìn)行分析的基礎(chǔ)上，本文從以下兩個方面展開了研究:
　　1、本文以自2010年10月8日到2011年8月18日的滬深300股票指數(shù)的收盤價為研究對象，利用超網(wǎng)絡(luò)聚類和相關(guān)的數(shù)據(jù)挖掘方法，對不同股票進(jìn)行聚類，進(jìn)而達(dá)到行業(yè)的分劃。
　　2、通過不同股票之間的交易量的關(guān)系，建立了股票超網(wǎng)絡(luò)模型，并給出了對股票網(wǎng)絡(luò)形成具有推動作用，且影響股票網(wǎng)絡(luò)走向的權(quán)重股的識別方法。
　　基于超網(wǎng)絡(luò)的股票市場的研究不僅有其