我國商業(yè)銀行效率與風險的關系研究.pdf

1、隨著經濟增長進入“新常態(tài)”、利率市場化改革加快推進、互聯(lián)網金融挑戰(zhàn)，我國銀行業(yè)所處環(huán)境之復雜前所未有。在宏觀經濟增長放緩的大背景下，商業(yè)銀行面臨著盈利增速下降以及資產質量波動等問題的挑戰(zhàn)，同時金融的改革與轉型也給商業(yè)銀行帶來了很多機遇，面對新一輪的挑戰(zhàn)和機遇，如何有效提高效率、控制風險成為商業(yè)銀行管理的重要問題。
　　本文圍繞商業(yè)銀行效率與風險進行了深入研究。首先，從靜態(tài)和動態(tài)兩個角度測算了我國商業(yè)銀行的技術效率和全要素生產效率變

2、動。其次，運用因子分析法對商業(yè)銀行的風險進行了測算。再次，運用DEA方法和Tobit模型對商業(yè)銀行效率與風險之間的關系進行研究。研究發(fā)現(xiàn)我國商業(yè)銀行的技術效率和純技術效率呈現(xiàn)先下降后上升的趨勢，國有商業(yè)銀行的技術效率的下降慢于股份制商業(yè)銀行和城市商業(yè)銀行，并且三類商業(yè)銀行技術效率值的區(qū)別越來越小;商業(yè)銀行的風險呈現(xiàn)先下降后上升的趨勢;考慮風險之后的商業(yè)銀行的技術效率、純技術效率與全要素生產效率的值比沒有考慮風險因素的效率值要大;對于全樣

3、本而言，商業(yè)銀行的綜合風險、非利息收入占比、凈利差與銀行效率呈現(xiàn)正相關關系，且影響是顯著的，商業(yè)銀行的資產規(guī)模對銀行效率的影響是不顯著的;對不同類型的商業(yè)銀行而言，綜合風險、非利息收入占比、凈利差和資產規(guī)模對不同類型的商業(yè)銀行效率的影響是不同的;對于全樣本而言，信用風險因子、流動性風險因子與商業(yè)銀行效率呈現(xiàn)正相關關系，資本風險、經營性風險因子與商業(yè)銀行效率呈現(xiàn)負相關關系，但是影響不顯著。最后，在實證結論的基礎上，對提高銀行效率和加強風險