我國(guó)商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)與效率研究.pdf

1、當(dāng)前，我國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展處于重要的戰(zhàn)略機(jī)遇期和矛盾凸顯期，金融體系的穩(wěn)定至關(guān)重要。此次金融危機(jī)中，我國(guó)銀行業(yè)整體上保持了較好的發(fā)展態(tài)勢(shì)，但其面臨的風(fēng)險(xiǎn)問(wèn)題尤其是信用風(fēng)險(xiǎn)值得關(guān)注。同時(shí)，隨著大量外資銀行特別是具有強(qiáng)大綜合實(shí)力的國(guó)際銀行紛紛進(jìn)入中國(guó)金融市場(chǎng)，我國(guó)銀行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)愈加激烈。在這樣的背景下，研究商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)與效率的問(wèn)題具有很現(xiàn)實(shí)的意義。本文采用理論闡述和實(shí)證分析的方法對(duì)我國(guó)商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)與效率問(wèn)題進(jìn)行研究，為提高我國(guó)商業(yè)銀行的信用風(fēng)

2、險(xiǎn)管理水平和效率提供參考依據(jù)。
　　 本文闡述了研究商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)和效率問(wèn)題的背景和目的以及國(guó)內(nèi)外研究現(xiàn)狀，對(duì)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)理論、信用風(fēng)險(xiǎn)度量方法和技術(shù)以及銀行效率的相關(guān)理論進(jìn)行了總結(jié)梳理，理論分析了銀行信用風(fēng)險(xiǎn)與效率之間的關(guān)系。在理論研究的基礎(chǔ)上，通過(guò)我國(guó)商業(yè)銀行效率的國(guó)際國(guó)內(nèi)比較，分析我國(guó)商業(yè)銀行的效率現(xiàn)狀。進(jìn)一步以2000-2009年14家銀行為研究樣本，采用Malmquist指數(shù)法對(duì)我國(guó)商業(yè)銀行的效率進(jìn)行了具體測(cè)算，并引

3、入貸款損失準(zhǔn)備作為投入變量來(lái)分析信用風(fēng)險(xiǎn)對(duì)銀行效率測(cè)度的影響，發(fā)現(xiàn)經(jīng)信用風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后的銀行效率要高于未調(diào)整前的，我國(guó)銀行業(yè)的總體效率呈平穩(wěn)上升趨勢(shì)，國(guó)有銀行與股份制銀行之間的效率差異在逐漸縮小。
　　 通過(guò)構(gòu)建風(fēng)險(xiǎn)模型對(duì)我國(guó)商業(yè)銀行的信用風(fēng)險(xiǎn)狀況進(jìn)行定量分析，然后采用面板VAR模型具體分析我國(guó)商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)與效率之間的影響機(jī)制，通過(guò)對(duì)提出的三個(gè)假設(shè)的驗(yàn)證分析發(fā)現(xiàn)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)水平越低，銀行的技術(shù)進(jìn)步率和規(guī)模效率越高，而銀行信用風(fēng)險(xiǎn)