浙江省區(qū)域金融風(fēng)險(xiǎn)分析——基于宏觀數(shù)據(jù)視角.pdf

1、自有金融市場以來，金融危機(jī)如同“幽靈”一般如影隨形。尤其是近年來，我國的社會(huì)經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展，但一些錯(cuò)誤的決策和市場的盲目性也導(dǎo)致局部金融局勢不容樂觀。因此，從當(dāng)前來看，如何更好地防范區(qū)域金融風(fēng)險(xiǎn)，并且在其可能爆發(fā)的時(shí)候，對其進(jìn)行快速地遏制，以降低其對宏觀經(jīng)濟(jì)的影響，已經(jīng)成為了擺在我們面前的一個(gè)亟待解決的重大課題。
　　浙江省是我國東部對外開放的重要窗口，而且其宏觀經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)偏向于開放型，進(jìn)出口企業(yè)較多，更易傳導(dǎo)金融風(fēng)險(xiǎn)。在美國次貸危機(jī)

2、與歐債危機(jī)期間，浙江省的進(jìn)出口貿(mào)易就遭受了巨大的打擊，嚴(yán)重影響了浙江省經(jīng)濟(jì)的健康、穩(wěn)定發(fā)展。同時(shí)，在這個(gè)過程中，浙江省的金融風(fēng)險(xiǎn)防范能力也暴露出了諸多的不足。因此，在浙江省經(jīng)濟(jì)高速發(fā)展的同時(shí)，必須做好宏觀金融風(fēng)險(xiǎn)的識別和度量，運(yùn)用相應(yīng)的監(jiān)控和管理措施，防范和控制金融風(fēng)險(xiǎn)的產(chǎn)生及傳導(dǎo)，才能保障實(shí)體經(jīng)濟(jì)健康發(fā)展，捍衛(wèi)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的果實(shí)。
　　本文基于宏觀金融工程的基本理念以及金融風(fēng)險(xiǎn)管理的基本原理，從宏觀金融風(fēng)險(xiǎn)的界定、風(fēng)險(xiǎn)的度量以及管理

3、三個(gè)層次層層遞進(jìn)展開。宏觀金融風(fēng)險(xiǎn)的界定方面，主要是對其概念進(jìn)行分析。而后采用資產(chǎn)負(fù)債表法以及或有權(quán)益方法，對浙江省的主要經(jīng)濟(jì)部門的宏觀金融風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行了識別，并基于此構(gòu)建了宏觀風(fēng)險(xiǎn)表。分析結(jié)果表明金融部門和企業(yè)部門的或有資產(chǎn)負(fù)債比與資產(chǎn)負(fù)債比相比較要低，說明市場估值的真實(shí)企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)與賬面價(jià)值的金融風(fēng)險(xiǎn)相比要小，其整體違約風(fēng)險(xiǎn)相對可控。最后是浙江省宏觀金融風(fēng)險(xiǎn)狀況總結(jié)及其管理，在對浙江省宏觀金融風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行總結(jié)的基礎(chǔ)上，提出了相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)預(yù)防、應(yīng)對