浙江省區(qū)域性商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)防范研究【開題報(bào)告】

1、開題報(bào)告開題報(bào)告浙江省區(qū)域性商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)防范研究浙江省區(qū)域性商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)防范研究一、立論依據(jù)1.研究意義、預(yù)期目標(biāo)研究意義：區(qū)域性商業(yè)銀行與國有控股商業(yè)銀行相比較具有融資方式靈活、手續(xù)簡便、環(huán)節(jié)少、辦事效率高等優(yōu)點(diǎn)。在具有這些優(yōu)點(diǎn)的同時(shí)，區(qū)域性商業(yè)銀行作為金融企業(yè)在經(jīng)營的過程中存在較高風(fēng)險(xiǎn)，而如何有效地防范風(fēng)險(xiǎn)降低損失是區(qū)域性商業(yè)銀行經(jīng)營的關(guān)鍵，也是其在激烈的競爭中處于不敗之地的重要因素。目前研究商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)防范的課題有很多，雖然總體上

2、與四大國有控股商業(yè)銀行出現(xiàn)的風(fēng)險(xiǎn)基本相同，同時(shí)也存在著差異。當(dāng)前金融改革相對滯后、宏觀金融監(jiān)管不夠有力的情況下，區(qū)域性銀行的健康成長有利于金融市場的有序競爭，也有利于金融體制改革的完善。而有效的對風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行防范是區(qū)域性商業(yè)銀行健康發(fā)展的基礎(chǔ)。本文通過區(qū)域性商業(yè)銀行與國有商業(yè)銀行以及相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)環(huán)境進(jìn)行對比分析為區(qū)域性商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)防范提供經(jīng)驗(yàn)和相關(guān)建議。預(yù)期目標(biāo)：通過對浙江省區(qū)域性商業(yè)銀行運(yùn)行情況進(jìn)行分析，通過數(shù)據(jù)分析區(qū)域性商業(yè)銀行所面臨的

3、風(fēng)險(xiǎn)，并對出現(xiàn)的風(fēng)險(xiǎn)提出解決方案，為今后區(qū)域性商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)防范提供經(jīng)驗(yàn)和相關(guān)建議。2.國內(nèi)外研究現(xiàn)狀國外：60年代前貸款審查主要使用“6C”原則，“6C”即：（1）品德（acter）（2）能力（Capacity）（3）資本（Capital）（4）擔(dān)保（Collateral）（5）經(jīng)營環(huán)境（Condition）（6）事業(yè)的連續(xù)性（Continuity）或LAPP原則即流動(dòng)性（Liquidity）、活動(dòng)性（Activity）、盈利性（Pr

4、ofitability）、潛力（Potentialities）。信用風(fēng)險(xiǎn)分析和管理方法上的一個(gè)重大突破是以美國為代表的西方發(fā)達(dá)國家開發(fā)出了一系列測定和管理信用風(fēng)險(xiǎn)的模型，從而使金融機(jī)構(gòu)的信用風(fēng)險(xiǎn)測定與管理實(shí)現(xiàn)了定性分析和定量分析的結(jié)合。彼握（Beaver，1967）在1967年提出了構(gòu)筑多變量的信用風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測法。美國紐約大學(xué)斯特商學(xué)院教授阿爾曼特1968年提出了著名的Z評分模型。該模型是一種多變量式的分辨模型，主要是依據(jù)數(shù)理統(tǒng)計(jì)中的辨別分

5、析技術(shù)。默頓利用期權(quán)定價(jià)理論為固定收益工具的違約風(fēng)險(xiǎn)差價(jià)進(jìn)行定價(jià)，提出了利率風(fēng)險(xiǎn)結(jié)構(gòu)。傳統(tǒng)的資產(chǎn)負(fù)債管理過分依賴于金融機(jī)構(gòu)的報(bào)表分析，缺乏時(shí)效性，資產(chǎn)定價(jià)模型（CAPM）無法揉合新的金融衍生品種，而用方差和β系數(shù)來度量風(fēng)險(xiǎn)只反映了市場（或資產(chǎn)）的波動(dòng)幅度。這些傳統(tǒng)方法很難準(zhǔn)確定義和度量金融機(jī)構(gòu)存在的金融風(fēng)險(xiǎn)。1993年，G30集團(tuán)在研究衍生品種基礎(chǔ)上發(fā)表了《衍生2[1]戴荷娣區(qū)域性商業(yè)銀行的市場定位與戰(zhàn)略選擇[J]銀行家，2006（8）

6、[2]薛峰銀行信用風(fēng)險(xiǎn)分析[C]北京：中國經(jīng)濟(jì)出版社，1995[3]劉錫良，羅德志論我國不良資產(chǎn)的根源閉[J]金融研究，2001（10）[4]潘蔚琳商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)[J]經(jīng)濟(jì)導(dǎo)刊，2002（06）[5]李震完善內(nèi)部控制制度、有效防范銀行信貸風(fēng)險(xiǎn)[J]經(jīng)濟(jì)師，2002（02）[6]馬蔚華構(gòu)建與國際接軌的現(xiàn)代商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理體系[J]中國金融家，2004（12）[7]顧蘇爆商業(yè)銀行經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)及應(yīng)對策略研究[D]長沙：湖南科技大學(xué)，2009[8

7、]謝建坡區(qū)域性商業(yè)銀行的企業(yè)社會(huì)責(zé)任研究[D]廣州：暨南大學(xué)，2009[9]HennievanGreuning，SonjaBrajovicBratanovieAnalyzingBankingRisk[J]WldBankWashington，1999（11）[10]HusseinAHassanAlTamimi，F(xiàn)arisMohammedAlMazrooeiBanks’riskmanagement：acomparisonstudyofUAE

8、nationalfeignbanks[J]TheJournalofRiskFinance，2004（7）[11]AliFatemi，IrajFooladiCreditriskmanagement:asurveyofpractices[J]ManagerialFinance，2000（3）二、研究方案二、研究方案1.主要研究內(nèi)容（或預(yù)期章節(jié)安排）1區(qū)域性商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)概念1.1區(qū)域性商業(yè)銀行1.2商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)定義2浙江省區(qū)域性商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)狀

9、況2.1近年來區(qū)域性商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)狀況2.2浙江省區(qū)域性商業(yè)銀行在金融危機(jī)中存在的風(fēng)險(xiǎn)3浙江省區(qū)域性商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)控制中存在的問題3.1經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)控制中存在的問題3.2財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)控制中存在的問題4對浙江省區(qū)域性商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)控制的建議4.1對經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)控制中存在的風(fēng)險(xiǎn)的解決辦法4.2對財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)控制中存在的風(fēng)險(xiǎn)的解決辦法2.實(shí)施方案和進(jìn)度計(jì)劃實(shí)施方案：實(shí)施方案：論文研究重點(diǎn)是區(qū)域性商業(yè)銀行與國有商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)對比，主要將通過中國期刊網(wǎng)、萬方數(shù)據(jù)、人民