我國虛擬經(jīng)濟狀態(tài)指數(shù)構(gòu)建與應用研究——基于VAR模型和狀態(tài)空間模型.pdf

1、我國虛擬經(jīng)濟狀態(tài)指數(shù)構(gòu)建與應用研究模型和狀態(tài)空間模型TheconstructionandAppHcafionofFictitiousEconomicConditionIndexinChina———BasedonVARmodelsandstatespacemodel學號：21302020壁螋摘要摘要本文所闡述的虛擬經(jīng)濟(FictitiousEconomy)是指與實體經(jīng)濟相對應，并且與金融市場緊密聯(lián)系而產(chǎn)生的一系列經(jīng)濟活動及各種關(guān)系的綜合。

2、目前，隨著虛擬經(jīng)濟的高速發(fā)展，虛擬經(jīng)濟已經(jīng)成為全球經(jīng)濟中主要的經(jīng)濟形態(tài)，虛擬經(jīng)濟的運行狀況將直接影響到宏觀經(jīng)濟整體發(fā)展態(tài)勢。盡管虛擬經(jīng)濟已經(jīng)在我國得到飛速發(fā)展，我國學者關(guān)于虛擬經(jīng)濟的研究大多反映在虛擬經(jīng)濟與實體經(jīng)濟之間的相關(guān)聯(lián)動作用，而沒有一種直接體現(xiàn)虛擬經(jīng)濟發(fā)展狀況的直觀指標，因此一種能夠直觀體現(xiàn)虛擬經(jīng)濟發(fā)展態(tài)勢的金融指標便顯得尤為重要。本文首先對國內(nèi)外學者關(guān)于貨幣形勢指數(shù)(MCI)和金融形勢指數(shù)(FCI)的研究進展做了詳細的闡述和回

3、顧，借鑒這兩種指數(shù)的構(gòu)造方法，在其理論基礎上嘗試采用兩種方法來構(gòu)造虛擬經(jīng)濟狀態(tài)指數(shù)(FECI)，以實現(xiàn)對我國虛擬經(jīng)濟狀況的綜合測度。同時擬從通貨膨脹和經(jīng)濟增長的角度，來預測我國未來宏觀經(jīng)濟運行態(tài)勢。本文在我國虛擬經(jīng)濟狀態(tài)指數(shù)的構(gòu)建過程中，對于能夠影響虛擬經(jīng)濟發(fā)展的各個經(jīng)濟指標進行初選，并對入選指標的樣本數(shù)據(jù)采用一定的統(tǒng)計方法進行了一定的預處理，例如HP濾波法、剔除季節(jié)性趨勢等。然后通過基于VAR模型的廣義脈沖響應方法和具有時變系數(shù)的狀態(tài)