我國虛擬經濟狀態(tài)指數構建與應用研究——基于VAR模型和狀態(tài)空間模型.pdf

1、我國虛擬經濟狀態(tài)指數構建與應用研究模型和狀態(tài)空間模型TheconstructionandAppHcafionofFictitiousEconomicConditionIndexinChina———BasedonVARmodelsandstatespacemodel學號：21302020壁螋摘要摘要本文所闡述的虛擬經濟(FictitiousEconomy)是指與實體經濟相對應，并且與金融市場緊密聯系而產生的一系列經濟活動及各種關系的綜合。

2、目前，隨著虛擬經濟的高速發(fā)展，虛擬經濟已經成為全球經濟中主要的經濟形態(tài)，虛擬經濟的運行狀況將直接影響到宏觀經濟整體發(fā)展態(tài)勢。盡管虛擬經濟已經在我國得到飛速發(fā)展，我國學者關于虛擬經濟的研究大多反映在虛擬經濟與實體經濟之間的相關聯動作用，而沒有一種直接體現虛擬經濟發(fā)展狀況的直觀指標，因此一種能夠直觀體現虛擬經濟發(fā)展態(tài)勢的金融指標便顯得尤為重要。本文首先對國內外學者關于貨幣形勢指數(MCI)和金融形勢指數(FCI)的研究進展做了詳細的闡述和回

3、顧，借鑒這兩種指數的構造方法，在其理論基礎上嘗試采用兩種方法來構造虛擬經濟狀態(tài)指數(FECI)，以實現對我國虛擬經濟狀況的綜合測度。同時擬從通貨膨脹和經濟增長的角度，來預測我國未來宏觀經濟運行態(tài)勢。本文在我國虛擬經濟狀態(tài)指數的構建過程中，對于能夠影響虛擬經濟發(fā)展的各個經濟指標進行初選，并對入選指標的樣本數據采用一定的統計方法進行了一定的預處理，例如HP濾波法、剔除季節(jié)性趨勢等。然后通過基于VAR模型的廣義脈沖響應方法和具有時變系數的狀態(tài)