基于VAR模型的我國虛擬經濟指數(shù)構建研究.pdf_第1頁
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文檔簡介

1、在當前我國虛擬經濟迅速發(fā)展的背景下,有效把握虛擬經濟的整體運行狀況實屬必要,而目前國內外研究多集中于對反映一國金融市場形勢的金融狀況指數(shù)(FCI)的構建研究,相對缺乏對虛擬經濟指數(shù)的探索?；诖?本文在借鑒金融狀況指數(shù)研究的基礎上嘗試構造虛擬經濟指數(shù)(VEI),以實現(xiàn)對虛擬經濟整體發(fā)展情況的綜合測度。設計出包含利率、匯率、股票價格、債券價格、房地產價格以及期貨成交額、貨幣供應量等價格和非價格變量的新的經濟狀況描述指標-虛擬經濟指數(shù)VEI

2、,運用基于VAR模型的廣義脈沖響應函數(shù)方法對我國虛擬經濟指數(shù)的構建進行了實證研究,并從通貨膨脹和經濟增長兩個角度,運用跨期相關分析、格蘭杰因果檢驗、線性圖形分析、循環(huán)式方程預測等方法,對所構建的VEI指數(shù)對于未來實體經濟運行的預測效果進行檢驗分析。
　　實證結果表明:第一,在所構建的虛擬經濟指數(shù)中,股票價格、貨幣供應量所占權重較大,分別為33.4047％、20.7728%,說明貨幣增發(fā)是導致我國通脹的主要原因,股票市場影響消費需求

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