XX銀行百色分行個人住房貸款違約風(fēng)險管理研究.pdf

1、近年來，由于居民房地產(chǎn)需求旺盛，房地產(chǎn)市場一直蓬勃發(fā)展，個人住房抵押貸款也成為商業(yè)銀行的一個重點資產(chǎn)項目。作為與個人住房貸款相伴生的風(fēng)險，違約風(fēng)險也備受銀行業(yè)內(nèi)人士關(guān)注。在各類銀行貸款業(yè)務(wù)中，個人住房貸款業(yè)務(wù)存在諸多容易導(dǎo)致違約的風(fēng)險的本質(zhì)屬性，包括還貸周期極長、客戶多為分散的個人客戶、銀行與客戶之間存在更加明顯的信息不對稱，等等。
　　XX銀行百色分行是一家大型國有銀行在廣西自治區(qū)的核心分行。自2009年以來，該行在個人信貸業(yè)務(wù)

2、，特別是個人住房貸款業(yè)務(wù)方面取得了較大的發(fā)展。但考慮到全球金融危機的影響仍未消散，我國經(jīng)濟存在較大的不確定性，以及個人住房貸款周期長、信息不對稱嚴(yán)重等特點，該行必須重視個人住房抵押貸款的違約風(fēng)險問題。在此背景下，筆者對XX銀行百色分行個人住房貸款的違約風(fēng)險管理進行了定量的分析和研究，以期改進現(xiàn)有的違約風(fēng)險管理流程，加強對誘發(fā)違約的重點影響因素進行識別和評價，并加強貸后的控制措施。
　　筆者首先對XX銀行百色分行的個人住房抵押貸款業(yè)

3、務(wù)進行介紹，對現(xiàn)有的房貸違約風(fēng)險管理的流程進行分析，認為該行的違約風(fēng)險管理流程存在一定的問題，主要問題在于以下方面:首先，該行的風(fēng)險識別和評價體系重點不突出，該行所使用的是一套通用的識別和評價體系，這種方式的優(yōu)點在于效率較高，缺點在于所考慮的因素不一定與百色本地的房地產(chǎn)貸款違約情況相一致。不同因素的相對重要性和權(quán)重需要進行優(yōu)化，以適應(yīng)XX銀行百色分行所面臨的具體情況。其次，風(fēng)險控制措施較為薄弱。
　　因此，本文提出的改進措施是提供

4、一套改進的、針對本地個人房貸市場優(yōu)化過的指標(biāo)評價體系，確定不同影響因素的重要性排序，以及各自的權(quán)重，從而更加精準(zhǔn)地確定某個客戶是否符合本行發(fā)放貸款。本文對百色市銀行業(yè)從業(yè)人士評價客戶違約因素的態(tài)度進行調(diào)查，獲取了有效的研究數(shù)據(jù)。使用SPSS進行因子分析，得出了各因子的重要性排序。根據(jù)定量分析的結(jié)果，本文對違約風(fēng)險識別過程進行了針對性的優(yōu)化，制作了一套基于本地房貸市場情況的客戶信用評價表，并對XX銀行百色分行的貸后風(fēng)險控制措施提出了建議。