基于混合多階多變量模糊時(shí)間序列和遺傳算法的股票預(yù)測(cè)模型.pdf

1、中國(guó)自1985年發(fā)行第一支股票，到股票市場(chǎng)的不斷發(fā)展和完善，僅用了20多年的時(shí)間，這是中國(guó)經(jīng)濟(jì)改革的輝煌成果。自滬深兩個(gè)交易所成立以來(lái)，我國(guó)股票市場(chǎng)高速成長(zhǎng)，不斷擴(kuò)大發(fā)展，如今在金融市場(chǎng)中占有舉足輕重的地位。然而，投資和風(fēng)險(xiǎn)是并存的，股票也不例外。
　　截至目前，已提出很多股市價(jià)格預(yù)測(cè)的方法，并且隨著在股市分析領(lǐng)域中計(jì)算機(jī)技術(shù)應(yīng)用的擴(kuò)大和普遍，新的指標(biāo)分析法也在不斷地被提出。
　　由于股票價(jià)格序列符合時(shí)間序列的一般特征，而模

2、糊時(shí)間序列技術(shù)對(duì)數(shù)據(jù)的要求正符合股票數(shù)據(jù)的特點(diǎn)，所以本課題以模糊時(shí)間序列為主線研究股票預(yù)測(cè)問(wèn)題。這篇論文將首先介紹一些傳統(tǒng)的股票預(yù)測(cè)方法以及模糊時(shí)間序列在股票預(yù)測(cè)問(wèn)題上的研究現(xiàn)狀，并比較它們的優(yōu)缺點(diǎn)。在此基礎(chǔ)上，對(duì)傳統(tǒng)的模糊時(shí)間序列預(yù)測(cè)模型做以下改進(jìn):
　　第一，眾所周知，股票價(jià)格是受歷史數(shù)據(jù)影響的。一天的股價(jià)不僅與其前一天的股價(jià)有關(guān)系，也與其前幾天的股價(jià)有關(guān)系，而傳統(tǒng)的單階模糊時(shí)間序列模型是無(wú)法做到關(guān)聯(lián)前幾天的股價(jià)的。所以，本課

3、題采用混合多階模糊時(shí)間序列予以改進(jìn)。
　　第二，現(xiàn)如今，投資者也經(jīng)常使用技術(shù)指標(biāo)對(duì)股票的未來(lái)走勢(shì)進(jìn)行分析與預(yù)判，所以本課題又將ROC、STOD、KDJ的J值、MACD四個(gè)指標(biāo)引入到預(yù)測(cè)中，即多變量模糊時(shí)間序列。
　　第三，使用阻尼指數(shù)平滑法對(duì)訓(xùn)練數(shù)據(jù)進(jìn)行預(yù)處理，獲得平滑的訓(xùn)練數(shù)據(jù)，但對(duì)測(cè)試數(shù)據(jù)不進(jìn)行任何處理。
　　第四，通過(guò)遺傳算法的選擇、交叉和變異算子迭代地獲得優(yōu)良的論域劃分，并啟發(fā)式地使用對(duì)訓(xùn)練數(shù)據(jù)的預(yù)測(cè)均方根誤差