消費(fèi)金融業(yè)數(shù)據(jù)倉(cāng)庫(kù)和風(fēng)險(xiǎn)分析的研究和應(yīng)用.pdf

1、消費(fèi)金融是近期銀行業(yè)發(fā)展的熱點(diǎn)，它是指各種向消費(fèi)者客戶發(fā)放貸款的業(yè)務(wù)。
　　 消費(fèi)金融業(yè)務(wù)起始于二十世紀(jì)中葉的美國(guó)，以滿足消費(fèi)者獲取貸款從而獲得商品的需求。消費(fèi)金融業(yè)務(wù)主要有住房按揭貸款、汽車貸款、個(gè)人小額現(xiàn)金貸款、信用卡。從上世紀(jì)八十年代開始，消費(fèi)金融進(jìn)入黃金時(shí)期，業(yè)務(wù)增長(zhǎng)飛快，很多銀行創(chuàng)造了大量財(cái)富。我國(guó)的消費(fèi)金融始于1980年代，以住房按揭貸款為主?，F(xiàn)在由于我國(guó)大力提倡消費(fèi)觀念，力圖通過(guò)消費(fèi)來(lái)拉動(dòng)國(guó)民生產(chǎn)總值的增長(zhǎng)。而信息

2、技術(shù)的不斷提高，促使消費(fèi)金融業(yè)面臨著更大的挑戰(zhàn)；向顧客提供更合適的服務(wù)和產(chǎn)品，成為銀行生死存亡的關(guān)鍵。因此，實(shí)現(xiàn)完善的客戶關(guān)系管理，尤其使風(fēng)險(xiǎn)管理，成為越來(lái)越緊迫和重要的事情。
　　 在消費(fèi)金融領(lǐng)域，客戶風(fēng)險(xiǎn)管理歷來(lái)為管理之重點(diǎn)，并有專門的部門和團(tuán)隊(duì)來(lái)操作；其重要性與銀行的營(yíng)銷部門相當(dāng)。這是金融業(yè)相對(duì)于其他行業(yè)的特殊之處：風(fēng)險(xiǎn)團(tuán)隊(duì)和營(yíng)銷團(tuán)隊(duì)相互制衡，從而使公司在贏利能力和抗風(fēng)險(xiǎn)能力之間達(dá)到平衡，最終使得公司的利益得到最大化。風(fēng)險(xiǎn)

3、分析的原理是通過(guò)客戶的歷史行為和表現(xiàn)來(lái)獲得客戶的風(fēng)險(xiǎn)水平。
　　 完善的客戶關(guān)系管理和風(fēng)險(xiǎn)管理，需要建立一個(gè)完善的記錄客戶行為的數(shù)據(jù)倉(cāng)庫(kù)。
　　 數(shù)據(jù)倉(cāng)庫(kù)包含了銀行中不同的信息來(lái)源，將各種信息源的數(shù)據(jù)進(jìn)行整理、分類、分析，而后成為一個(gè)完整且單一的信息資料平臺(tái)，支持管理部門的決策支持。
　　 通過(guò)建立整合的、高效的、數(shù)據(jù)質(zhì)量得到保證的數(shù)據(jù)倉(cāng)庫(kù)，降低對(duì)業(yè)務(wù)系統(tǒng)數(shù)據(jù)庫(kù)的依賴性；降低銀行的運(yùn)營(yíng)成本；通過(guò)合理的預(yù)測(cè)，為顧客

4、提供更加人性化產(chǎn)品和服務(wù)；同時(shí)通過(guò)合理的風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測(cè)，降低銀行運(yùn)營(yíng)時(shí)的違約風(fēng)險(xiǎn)，避免發(fā)生類似美國(guó)次級(jí)房貸市場(chǎng)的危機(jī)事件的發(fā)生，保證銀行的長(zhǎng)治久安。在客戶風(fēng)險(xiǎn)分析方面，多以統(tǒng)計(jì)方法為主。各大數(shù)據(jù)庫(kù)和數(shù)據(jù)倉(cāng)庫(kù)廠家也都提供了統(tǒng)計(jì)算法包，也有專注于算法研究的公司和組織提供的專業(yè)軟件。但在行業(yè)實(shí)際應(yīng)用過(guò)程中，SAS 軟件系統(tǒng)（Statistical Analysis System，亦稱統(tǒng)計(jì)分析系統(tǒng)）幾乎是唯一選擇。目前以邏輯回歸為理論基礎(chǔ)的信用評(píng)分方

5、法是計(jì)算信用風(fēng)險(xiǎn)的主流方法。它通過(guò)將風(fēng)險(xiǎn)問(wèn)題轉(zhuǎn)換為用直觀的分?jǐn)?shù)表達(dá)的違約概率問(wèn)題，使得風(fēng)險(xiǎn)管控人員、業(yè)務(wù)申請(qǐng)審批人員能夠借此作出更合理的、更客觀的判斷，也使得審批能夠批量化、自動(dòng)化的實(shí)現(xiàn)，提高了運(yùn)營(yíng)的效率和速度，降低了人力成本。另一方面，風(fēng)險(xiǎn)分析工具也可以作為營(yíng)銷判斷的工具之一，為提高判斷成功率提供幫助。在消費(fèi)金融領(lǐng)域，SAS因其強(qiáng)大的功能和良好的口碑一直占據(jù)數(shù)據(jù)分析和風(fēng)險(xiǎn)分析的主導(dǎo)地位，其強(qiáng)大、靈活的統(tǒng)計(jì)算法功能，是這一行業(yè)分析工作的