小額貸款公司客戶(hù)信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估研究.pdf

1、小額信貸在我國(guó)經(jīng)濟(jì)體制中發(fā)揮著越來(lái)越重要的作用，與此同時(shí)，越來(lái)越多的因素影響著信貸客戶(hù)的信用風(fēng)險(xiǎn)。由于很多高信用質(zhì)量的顧客已經(jīng)被大型銀行的金融機(jī)構(gòu)獲取，來(lái)到小額貸款公司的貸款客戶(hù)信用水平相對(duì)較低，而且小額貸款公司是以貸款利息為主要的盈利收入，如果放款收不回來(lái)會(huì)直接影響貸款公司的經(jīng)營(yíng)狀況，對(duì)于逾期客戶(hù)的催收發(fā)放也受到很大的局限。
　　小額貸款公司面臨著嚴(yán)重的風(fēng)險(xiǎn)控制問(wèn)題，貸款公司內(nèi)部缺乏專(zhuān)業(yè)的信用審查人員和完善的信用評(píng)估流程，并不能

2、有效的識(shí)別逾期客戶(hù)。所以，為了維持金融市場(chǎng)的穩(wěn)定，保證信貸業(yè)務(wù)的順利進(jìn)行，對(duì)小額信貸公司客戶(hù)信用風(fēng)險(xiǎn)影響因素進(jìn)行全面的分析和研究，建立一套完善的客戶(hù)信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估模型具有重要的現(xiàn)實(shí)意義。
　　參考國(guó)內(nèi)外文獻(xiàn)的研究現(xiàn)狀，篩選影響貸款客戶(hù)信用水平的因素，是從貸款客戶(hù)角度看，研究從客戶(hù)的自然特征、經(jīng)濟(jì)特征，和貸款特征三個(gè)維度來(lái)分析小額貸款公司客戶(hù)信用風(fēng)險(xiǎn)水平，以某小額貸款公司的貸款數(shù)據(jù)為研究樣本，采用定量、定性分析相結(jié)合的方法，預(yù)估貸款客

3、戶(hù)發(fā)生違約行為的概率，建立一套簡(jiǎn)單易行的客戶(hù)信用評(píng)估模型，從源頭解決客戶(hù)信用風(fēng)險(xiǎn)問(wèn)題，有效識(shí)別貸款客戶(hù)發(fā)生信用風(fēng)險(xiǎn)的概率，為小額貸款公司貸款業(yè)務(wù)提供風(fēng)險(xiǎn)管控方法。
　　研究主要采用定量、定性分析相結(jié)合的方法，結(jié)合國(guó)內(nèi)外研究現(xiàn)狀，Logistic和神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)交叉驗(yàn)證的統(tǒng)計(jì)分析方法，建立客戶(hù)信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估模型，得出客戶(hù)特征與信用風(fēng)險(xiǎn)之間的量化關(guān)系模型。
　　通過(guò)樣本分析和理論研究，我們認(rèn)為貸款客戶(hù)的自然特征、經(jīng)濟(jì)特征和貸款特征都會(huì)影