小額貸款公司客戶信用風險評估研究.pdf

1、小額信貸在我國經(jīng)濟體制中發(fā)揮著越來越重要的作用，與此同時，越來越多的因素影響著信貸客戶的信用風險。由于很多高信用質(zhì)量的顧客已經(jīng)被大型銀行的金融機構(gòu)獲取，來到小額貸款公司的貸款客戶信用水平相對較低，而且小額貸款公司是以貸款利息為主要的盈利收入，如果放款收不回來會直接影響貸款公司的經(jīng)營狀況，對于逾期客戶的催收發(fā)放也受到很大的局限。
　　小額貸款公司面臨著嚴重的風險控制問題，貸款公司內(nèi)部缺乏專業(yè)的信用審查人員和完善的信用評估流程，并不能

2、有效的識別逾期客戶。所以，為了維持金融市場的穩(wěn)定，保證信貸業(yè)務的順利進行，對小額信貸公司客戶信用風險影響因素進行全面的分析和研究，建立一套完善的客戶信用風險評估模型具有重要的現(xiàn)實意義。
　　參考國內(nèi)外文獻的研究現(xiàn)狀，篩選影響貸款客戶信用水平的因素，是從貸款客戶角度看，研究從客戶的自然特征、經(jīng)濟特征，和貸款特征三個維度來分析小額貸款公司客戶信用風險水平，以某小額貸款公司的貸款數(shù)據(jù)為研究樣本，采用定量、定性分析相結(jié)合的方法，預估貸款客

3、戶發(fā)生違約行為的概率，建立一套簡單易行的客戶信用評估模型，從源頭解決客戶信用風險問題，有效識別貸款客戶發(fā)生信用風險的概率，為小額貸款公司貸款業(yè)務提供風險管控方法。
　　研究主要采用定量、定性分析相結(jié)合的方法，結(jié)合國內(nèi)外研究現(xiàn)狀，Logistic和神經(jīng)網(wǎng)絡交叉驗證的統(tǒng)計分析方法，建立客戶信用風險評估模型，得出客戶特征與信用風險之間的量化關(guān)系模型。
　　通過樣本分析和理論研究，我們認為貸款客戶的自然特征、經(jīng)濟特征和貸款特征都會影