基于決策樹技術(shù)的小額貸款公司信用風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警研究.pdf

1、2014年以來，小額貸款公司受國(guó)家經(jīng)濟(jì)下行影響，局部地區(qū)出現(xiàn)企業(yè)資不抵債、資金鏈斷裂、借款跑路等現(xiàn)象，使得小貸公司面臨極大的生存挑戰(zhàn)。因此，針對(duì)小貸公司的經(jīng)營(yíng)特點(diǎn)，研究構(gòu)建科學(xué)合理的信用風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警模型，準(zhǔn)確預(yù)測(cè)小貸公司的違約風(fēng)險(xiǎn)，降低其風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生概率，具有重要的理論與實(shí)踐意義。
　　首先，本文在對(duì)山東省JH小額貸款等公司進(jìn)行實(shí)地調(diào)研基礎(chǔ)上，選取2013年-2015年數(shù)據(jù)為樣本，結(jié)合專家訪談、文獻(xiàn)參考等方式，針對(duì)小貸公司經(jīng)營(yíng)特點(diǎn)分別建立

2、適合個(gè)人客戶和公司客戶的信用風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)體系，并運(yùn)用正態(tài)檢驗(yàn)、非參數(shù)檢驗(yàn)以及因子分析進(jìn)行指標(biāo)篩選;其次，根據(jù)不同客戶群體指標(biāo)體系及樣本數(shù)據(jù)的特點(diǎn)，選用CHAID算法作為個(gè)人客戶信用風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警的方法，選用C5.0算法作為公司客戶信用風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警的方法，通過訓(xùn)練樣本構(gòu)建決策樹模型，運(yùn)用檢驗(yàn)樣本進(jìn)行模型的準(zhǔn)確性驗(yàn)證。
　　實(shí)證研究結(jié)果表明，小額貸款公司的信用風(fēng)險(xiǎn)影響因素復(fù)雜，需要根據(jù)不同客戶群體構(gòu)建指標(biāo)體系，并選取進(jìn)入模型的指標(biāo)變量;針對(duì)個(gè)人客戶