我國(guó)小額貸款信用風(fēng)險(xiǎn)管理研究.pdf

1、小額貸款指專(zhuān)門(mén)向中低收入者提供小額度持續(xù)信貸服務(wù)活動(dòng)，并使他們獲得就業(yè)與自我發(fā)展的機(jī)會(huì)，實(shí)現(xiàn)更好的自我生存和發(fā)展。小額貸款早期是以扶貧為目的低息甚至是無(wú)息貸款，是人類(lèi)普遍關(guān)注貧困人口發(fā)展而產(chǎn)生的。最早形式的小額貸款出現(xiàn)在孟加拉國(guó)，以尤努斯博士創(chuàng)辦的鄉(xiāng)村銀行的“GB”模式為代表，成功地幫助大部分人解決貧窮問(wèn)題，有一部分人甚至還走上了富裕的道路，起到了很好的示范作用。
　　 我國(guó)小額貸款始于20世紀(jì)90年代，以福利性小額貸款進(jìn)行，其

2、服務(wù)對(duì)象是偏遠(yuǎn)地區(qū)收入低的農(nóng)民。隨著經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，福利性小額貸款已不能滿足人們需求，商業(yè)性小額貸款應(yīng)運(yùn)而生。我國(guó)小額貸款開(kāi)展二十多年，其中隱藏著種種問(wèn)題，最主要的是小額貸款面臨的信用風(fēng)險(xiǎn)。
　　 本文著力于研究小額貸款信用風(fēng)險(xiǎn)，找出其存在原因及降低信用風(fēng)險(xiǎn)的方法，并通過(guò)對(duì)現(xiàn)階段小額貸款內(nèi)外部經(jīng)濟(jì)環(huán)境分析，提出優(yōu)化小額貸款環(huán)境的合理措施，為正規(guī)金融機(jī)構(gòu)與民間金融機(jī)構(gòu)政策制定及小額貸款開(kāi)展提供可靠保障。經(jīng)研究發(fā)現(xiàn)，采用分期還款的方式，

3、可以降低小額貸款的信用風(fēng)險(xiǎn)，同時(shí)還可拓寬金融機(jī)構(gòu)投資渠道，獲取利潤(rùn)。文章基于馬科維茨均值方差模型的小額貸款是用期望收益率的波動(dòng)率來(lái)表示風(fēng)險(xiǎn)，并且結(jié)合數(shù)理統(tǒng)計(jì)方法，將不確定性的風(fēng)險(xiǎn)量化，并討論風(fēng)險(xiǎn)投資中最優(yōu)組合問(wèn)題，可以分散信用風(fēng)險(xiǎn)，促進(jìn)小額貸款可持續(xù)發(fā)展。
　　 此外，小額貸款信用風(fēng)險(xiǎn)管理要多角度著手。信貸機(jī)構(gòu)要積極建立客戶信用體系，掌握客戶信息，對(duì)不同風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別貸款采取利息區(qū)別對(duì)待。對(duì)于信貸者而言，要努力提升自身信用意識(shí)與自身素