我國小額貸款信用風(fēng)險(xiǎn)管理研究.pdf

1、小額貸款指專門向中低收入者提供小額度持續(xù)信貸服務(wù)活動，并使他們獲得就業(yè)與自我發(fā)展的機(jī)會，實(shí)現(xiàn)更好的自我生存和發(fā)展。小額貸款早期是以扶貧為目的低息甚至是無息貸款，是人類普遍關(guān)注貧困人口發(fā)展而產(chǎn)生的。最早形式的小額貸款出現(xiàn)在孟加拉國，以尤努斯博士創(chuàng)辦的鄉(xiāng)村銀行的“GB”模式為代表，成功地幫助大部分人解決貧窮問題，有一部分人甚至還走上了富裕的道路，起到了很好的示范作用。
　　 我國小額貸款始于20世紀(jì)90年代，以福利性小額貸款進(jìn)行，其

2、服務(wù)對象是偏遠(yuǎn)地區(qū)收入低的農(nóng)民。隨著經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，福利性小額貸款已不能滿足人們需求，商業(yè)性小額貸款應(yīng)運(yùn)而生。我國小額貸款開展二十多年，其中隱藏著種種問題，最主要的是小額貸款面臨的信用風(fēng)險(xiǎn)。
　　 本文著力于研究小額貸款信用風(fēng)險(xiǎn)，找出其存在原因及降低信用風(fēng)險(xiǎn)的方法，并通過對現(xiàn)階段小額貸款內(nèi)外部經(jīng)濟(jì)環(huán)境分析，提出優(yōu)化小額貸款環(huán)境的合理措施，為正規(guī)金融機(jī)構(gòu)與民間金融機(jī)構(gòu)政策制定及小額貸款開展提供可靠保障。經(jīng)研究發(fā)現(xiàn)，采用分期還款的方式，

3、可以降低小額貸款的信用風(fēng)險(xiǎn)，同時(shí)還可拓寬金融機(jī)構(gòu)投資渠道，獲取利潤。文章基于馬科維茨均值方差模型的小額貸款是用期望收益率的波動率來表示風(fēng)險(xiǎn)，并且結(jié)合數(shù)理統(tǒng)計(jì)方法，將不確定性的風(fēng)險(xiǎn)量化，并討論風(fēng)險(xiǎn)投資中最優(yōu)組合問題，可以分散信用風(fēng)險(xiǎn)，促進(jìn)小額貸款可持續(xù)發(fā)展。
　　 此外，小額貸款信用風(fēng)險(xiǎn)管理要多角度著手。信貸機(jī)構(gòu)要積極建立客戶信用體系，掌握客戶信息，對不同風(fēng)險(xiǎn)級別貸款采取利息區(qū)別對待。對于信貸者而言，要努力提升自身信用意識與自身素