程序化交易系統(tǒng)的設計與實現(xiàn).pdf

1、隨著經(jīng)濟的飛速發(fā)展,證券市場也發(fā)生了翻天覆地的變化,原來的手工交易方式已經(jīng)逐漸不能適應未來證券交易的發(fā)展趨勢,因此程序化交易應運而生。盡管程序化交易在我國的起步較晚,但是已經(jīng)有越來越多的人意識到了程序化交易的重要性。券商紛紛成立量化投資部來研究程序化交易,大量有關程序化交易的理財產(chǎn)品上市,這些都對程序化交易系統(tǒng)提出了迫切的需求。
　　論文對市面上現(xiàn)有的程序化交易系統(tǒng)存在的問題和客戶的需求進行了分析,發(fā)現(xiàn)現(xiàn)有系統(tǒng)存在重客戶端、界面單

2、一及程序化交易功能簡單等問題,而客戶則希望程序化交易系統(tǒng)具有強大的靈活性和可定制性。針對這些不足和需求,本文提出了一套輕客戶端程序化交易系統(tǒng)設計方案,其具有定制靈活及回測方便等特點。交易系統(tǒng)分為服務器端,客戶端和數(shù)據(jù)庫三部分。服務器端是整個程序化交易系統(tǒng)的重點,程序化交易的大部分功能均在服務器端實現(xiàn)。服務器端主要由基礎數(shù)據(jù)服務模塊、交易服務模塊、策略服務模塊、預埋服務模塊四大部分組成。客戶端則分為策略操作模塊,策略編輯模塊,策略監(jiān)控模塊

3、及回測模塊四部分。論文給出了各部分的具體實現(xiàn)。
　　論文對系統(tǒng)的安全性及穩(wěn)定性進行了重點的分析和設計,給出了程序化交易系統(tǒng)從客戶端登陸到最終策略應用(運行、委托)的安全性及穩(wěn)定性方案。在安全性方面,提出通過通信安全、客戶端安全及服務器端安全來實現(xiàn)。在穩(wěn)定性方面,采用了實時熱備份、負載均衡和冗余多節(jié)點技術來保證系統(tǒng)正常的運行。
　　最后,論文通過在程序化交易系統(tǒng)上實現(xiàn)一個具有普遍性的策略以及對交易性能的測試,驗證了本論文設計的