基于SOM網(wǎng)絡(luò)的融資融券個人客戶信用風(fēng)險管理研究.pdf

1、我國融資融券試點工作自開閘以來已經(jīng)平穩(wěn)運行了半年多的時間。目前，已有十一家證券公司獲得了開展融資融券業(yè)務(wù)的資格。就目前來看，我國融資融券市場交易規(guī)模還比較偏小，融資交易量明顯大于融券交易量。但是，隨著以后證監(jiān)會陸續(xù)開放融資融券資格的限制以及證券金融公司的成立，都將會使融資融券市場交易規(guī)模穩(wěn)步增長。
　　 融資融券是一種證券信用交易。它使證券公司與投資者之間不僅存在著委托代理關(guān)系，更重要的是還存在著信貸關(guān)系。證券公司在獲取新的利潤

2、收入的同時，更面臨著新的風(fēng)險的挑戰(zhàn)--客戶信用風(fēng)險。在我國商業(yè)銀行的信貸業(yè)務(wù)中，嚴(yán)格建立與執(zhí)行信貸申請、審批、授信環(huán)節(jié)是防范信用風(fēng)險的一個重要手段。因此，借鑒以上經(jīng)驗，本文嘗試在融資融券業(yè)務(wù)中，通過對個人客戶信用進(jìn)行分類以界定客戶信用風(fēng)險的大小。從而，為確定客戶融資融券額度、融資利息以及融券費率的大小提供參考依據(jù)，實現(xiàn)對客戶信用風(fēng)險的規(guī)避和補(bǔ)償。
　　 本文在對融資融券個人客戶信用評估模型的設(shè)計中，建立了針對個人客戶的信用評估指