新形勢下商業(yè)銀行貸款風(fēng)險(xiǎn)影響因素分析及防范對策——以山東省為例.pdf

1、近年來，我國在經(jīng)濟(jì)新形勢下，商業(yè)銀行的貸款風(fēng)險(xiǎn)不斷加大，不良貸款率和不良貸款余額呈現(xiàn)“雙升”趨勢，山東省銀行業(yè)資產(chǎn)質(zhì)量更不樂觀。新形勢使商業(yè)銀行貸款風(fēng)險(xiǎn)面臨很多新的影響因素，銀行不能停留在傳統(tǒng)的風(fēng)險(xiǎn)控制層面上，而是必須針對這些新因素進(jìn)行分析，并進(jìn)一步采取有效措施以利于更好地控制貸款風(fēng)險(xiǎn)。
　　我們以信息不對稱理論、委托代理理論和信貸配給理論作為銀行貸款風(fēng)險(xiǎn)管理的理論基礎(chǔ)。其中信息不對稱理論是貸款風(fēng)險(xiǎn)相關(guān)理論中最重要的理論之一，銀行

2、貸款風(fēng)險(xiǎn)的產(chǎn)生很大程度上取決于銀行與借款人的信息不對稱程度。
　　商業(yè)銀行貸款風(fēng)險(xiǎn)主要體現(xiàn)在不良貸款上。本文在歸納總結(jié)了商業(yè)銀行貸款風(fēng)險(xiǎn)的具體表現(xiàn)類型基礎(chǔ)上，分析了我國商業(yè)銀行不良貸款的整體現(xiàn)狀（包括不良貸款余額、不良貸款率以及不良貸款的行業(yè)分布等）以及新形勢下我國商業(yè)銀行貸款風(fēng)險(xiǎn)的特點(diǎn)；并對山東省商業(yè)銀行的不良貸款現(xiàn)狀（包括自身的縱向比較以及和其他省份的橫向比較）以及山東省商業(yè)銀行貸款風(fēng)險(xiǎn)加大的主要原因進(jìn)行了剖析。
　　對

3、商業(yè)銀行貸款風(fēng)險(xiǎn)影響因素進(jìn)行定性與定量分析是我們研究的重點(diǎn)。文章從經(jīng)濟(jì)新形勢、商業(yè)銀行、借款人三個(gè)角度對貸款風(fēng)險(xiǎn)影響因素進(jìn)行了定性分析；在定量分析方面，我們利用2006年末~2013年末山東省銀行業(yè)、工業(yè)企業(yè)及山東省GDP的季度數(shù)據(jù)，運(yùn)用協(xié)整檢驗(yàn)分析了貸款風(fēng)險(xiǎn)的長期影響因素，建立誤差修正模型探究了短期均衡對長期均衡的偏離，得出長期和短期效果的一致性。同時(shí)我們發(fā)現(xiàn)，山東省企業(yè)收入的增加，并不能很好地改善企業(yè)經(jīng)營，而企業(yè)生產(chǎn)成本降低等原因引

4、致的企業(yè)利潤增加，能夠有效降低商業(yè)銀行不良貸款余額，驗(yàn)證了企業(yè)節(jié)約成本、集約型經(jīng)營的重要性。
　　最后，我們根據(jù)銀行貸款風(fēng)險(xiǎn)影響因素的分析結(jié)果，從商業(yè)銀行、借款人和政府監(jiān)管部門三個(gè)層面對銀行貸款風(fēng)險(xiǎn)的防范對策進(jìn)行了深入的探討。商業(yè)銀行應(yīng)通過健全信貸體制與組織管理、存量貸款管理與增量貸款管理并重、合理定價(jià)與優(yōu)化信貸結(jié)構(gòu)、加強(qiáng)銀行之間及銀企之間的溝通、培養(yǎng)高素質(zhì)人才與優(yōu)化信貸風(fēng)險(xiǎn)度量工具等方面防范貸款風(fēng)險(xiǎn)；從借款人角度講，防范貸款風(fēng)險(xiǎn)