基于大數(shù)據的商業(yè)銀行智慧型風險管理研究.pdf

1、大數(shù)據應用于商業(yè)銀行的風險管理已經屢見不鮮。商業(yè)銀行是大數(shù)據重要的生產者，交易、報價、業(yè)績報告、消費者研究報告、官方統(tǒng)計數(shù)據公報、調查、新聞報道無一不是數(shù)據來源，自身沉淀了大量用戶數(shù)據。商業(yè)銀行又是數(shù)據驅動的行業(yè)，基于大數(shù)據開展風險管理，可以降低信貸成本，提高風險管理能力。大數(shù)據時代來臨，數(shù)據已經成為金融企業(yè)制勝的關鍵性因素。大數(shù)據的有效管理和挖掘將成為商業(yè)銀行未來競爭和增長的基礎，并日益成為商業(yè)銀行最為重要的生產要素和戰(zhàn)略資產。從自然

2、屬性上講，商業(yè)銀行本質上就屬于經營風險的行業(yè)，風險管理是其生存的根本。因此，對商業(yè)銀行來說，研究基于大數(shù)據的智慧型風險管理具有重要意義。本文就是以商業(yè)銀行智慧型風險管理為研究對象，探究大數(shù)據在商業(yè)銀行風險管理中的應用。
　　本文運用案例分析法、定性分析法、歸納總結法等研究方法來闡述商業(yè)銀行基于大數(shù)據進行智慧型風險管理。論文采用中信銀行POS商戶貸款、中國建設銀行“善融商務”、光大銀行社會化數(shù)據庫三個案例來具體介紹大數(shù)據在國內商業(yè)銀

3、行智慧型風險管理中的實際應用。這些商業(yè)銀行基于大數(shù)據技術開展網絡貸款、供應鏈融資、個人和企業(yè)的信用貸款、個性化零售、信用評估等業(yè)務，這些創(chuàng)新業(yè)務往往伴隨著風險的智能評估、智慧管理，符合本文的智慧型風險管理的定義。從案例總結可以看出智慧型風險管理與傳統(tǒng)風險管理有很大不同。基于大數(shù)據智慧型風險管理可以更好地感知市場，精準定位分析客戶，定量動態(tài)監(jiān)管風險，重塑風險管理機制。由案例可以看出智慧型風險管理更加注重全面、全程、動態(tài)地風險管理，更加注重

4、計量與定性結合分析風險，更加注重各個部門間的互聯(lián)互通。大數(shù)據國內商業(yè)銀行風險管理應用中方興未艾，國外商業(yè)銀行應用大數(shù)也早就有先例。大數(shù)據在國外商業(yè)銀行的應用也集中于風險管理、客戶營銷、流程優(yōu)化、信用風險評估等等方面。在風險管理方面，富國銀行利用大數(shù)據主動對客戶進行分類分析、摩根大通利用Hadoop技術進行欺詐檢驗、渣打銀行進行程序化借貸、花旗銀行引入IBM Watson產品進行的信用貸款評估、匯豐銀行引入SAS系統(tǒng)進行反欺詐檢驗。這些國

5、外商業(yè)銀行均是引入了大數(shù)據技術來進行某一領域智能化地風險管理。由案例分析可知，這些銀行在運用大數(shù)據時都十分重視與大數(shù)據服務商合作，保證大數(shù)據來源的多元化，并且十分注重客戶體驗。這都是值得國內商業(yè)銀行借鑒的經驗。
　　本文借鑒智慧型城市、智慧型地球等概念，創(chuàng)新性地提出商業(yè)銀行智慧型風險管理的概念，將大數(shù)據與風險管理有機結合在一起，構建商業(yè)銀行全面、動態(tài)、智能的風險管理。這是本文最重要的創(chuàng)新之處。由本文分析可知智慧型風險管理不僅可以提

6、高商業(yè)銀行識別風險的能力、規(guī)避潛在風險，還可以促進商業(yè)銀行精細化管理，提高客戶滿意度。因此，商業(yè)銀行構建基于大數(shù)據的智慧型風險管理，從而達到智能分析風險、智慧管理風險的目的。從國內外的發(fā)展來看，商業(yè)銀行構建智慧型風險管理乃是大勢所趨。大數(shù)據分析技術日漸成熟，在商業(yè)銀行中的應用也將越為廣泛，商業(yè)銀行應抓住這個契機，實現(xiàn)戰(zhàn)略轉型。最后，本文建議商業(yè)銀行加強智慧型風險管理可以從以下五個方面著手：樹立大數(shù)據戰(zhàn)略理念、促進金融服務與社交網絡的融合