基于經(jīng)濟(jì)資本的商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理研究.pdf

1、隨著金融全球化高速發(fā)展，銀行同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇，風(fēng)險(xiǎn)呈現(xiàn)出多樣化、復(fù)雜化、全球化的趨勢(shì)，商業(yè)銀行原有的單一風(fēng)險(xiǎn)管理模式無(wú)法實(shí)現(xiàn)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的整體控制。經(jīng)濟(jì)資本是當(dāng)代銀行業(yè)順應(yīng)國(guó)際監(jiān)管要求，在金融市場(chǎng)高度發(fā)達(dá)和面臨風(fēng)險(xiǎn)日趨復(fù)雜的現(xiàn)實(shí)下，注重內(nèi)部資本管理，并超越資本監(jiān)管要求而產(chǎn)生的全新管理理念。其提出和應(yīng)用不僅實(shí)現(xiàn)了建立在高度量化基礎(chǔ)上的風(fēng)險(xiǎn)、收益與資本承擔(dān)的相互統(tǒng)一，而且不斷推動(dòng)著風(fēng)險(xiǎn)管理和資本管理的整體統(tǒng)一?；诮?jīng)濟(jì)資本的先進(jìn)的技術(shù)手段，如VaR風(fēng)

2、險(xiǎn)計(jì)量模型，風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整收益(RAROC)業(yè)績(jī)考評(píng)體系使得經(jīng)濟(jì)資本對(duì)全面風(fēng)險(xiǎn)管理的作用得到充分發(fā)揮。它使信用風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)管理政策在一個(gè)風(fēng)險(xiǎn)管理平臺(tái)上得到充分考慮，使商業(yè)銀行戰(zhàn)略建立在風(fēng)險(xiǎn)管理的基礎(chǔ)之上，在對(duì)客戶和產(chǎn)品的定價(jià)策略中充分考慮風(fēng)險(xiǎn)因素，而對(duì)收益的指標(biāo)考察中，考慮了風(fēng)險(xiǎn)帶來(lái)的經(jīng)濟(jì)資本占用的因素。 本論文在研究國(guó)內(nèi)外學(xué)者的商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理、經(jīng)濟(jì)資本管理方法的基礎(chǔ)上，借鑒新巴塞爾協(xié)議風(fēng)險(xiǎn)管理模式對(duì)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行識(shí)別、計(jì)量、