基于數(shù)據(jù)倉庫的商業(yè)銀行信用風(fēng)險管理研究.pdf

1、信用風(fēng)險是債務(wù)人未來不能按期還本付息的可能性，它是銀行面臨的主要風(fēng)險。銀行信用風(fēng)險不僅影響銀行的改革和發(fā)展，而且還會影響宏觀經(jīng)濟(jì)的健康運(yùn)行，甚至可能引發(fā)嚴(yán)重的金融危機(jī)。為了提高信用風(fēng)險管理的效率和準(zhǔn)確率，引入數(shù)據(jù)倉庫技術(shù)勢在必行。本文旨在把聚合信用風(fēng)險模型和數(shù)據(jù)倉庫技術(shù)結(jié)合起來，為我國商業(yè)銀行的信用風(fēng)險管理提供一種有效地解決方案。 本文根據(jù)巴塞爾新資本協(xié)議中內(nèi)部評級法對信用風(fēng)險計量的要求，選擇聚合信用風(fēng)險模型作為商業(yè)銀行信用風(fēng)險

2、管理模型，結(jié)合我國商業(yè)銀行貸款數(shù)據(jù)的共有特征對模型中貸款組合的頻帶劃分方法進(jìn)行了改進(jìn)。對我國商業(yè)銀行信用風(fēng)險管理中所適用的數(shù)據(jù)倉庫技術(shù)和Ⅶ編程技術(shù)作了深入研究。以聚合信用風(fēng)險模型為核心設(shè)計了數(shù)據(jù)倉庫框架和程序流程。編寫程序?qū)崿F(xiàn)了預(yù)期損失、非預(yù)期損失和經(jīng)濟(jì)資本的計量。而且在此基礎(chǔ)上，根據(jù)數(shù)學(xué)規(guī)劃方法以商業(yè)銀行價值最大化為目標(biāo)，以經(jīng)濟(jì)資本限額和RAROC最低回報為約束條件設(shè)計了貸款決策最優(yōu)化模型，為我國商業(yè)銀行的貸款決策提供了依據(jù)。