基于數(shù)據(jù)倉庫的商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)管理研究.pdf

1、信用風(fēng)險(xiǎn)是債務(wù)人未來不能按期還本付息的可能性，它是銀行面臨的主要風(fēng)險(xiǎn)。銀行信用風(fēng)險(xiǎn)不僅影響銀行的改革和發(fā)展，而且還會(huì)影響宏觀經(jīng)濟(jì)的健康運(yùn)行，甚至可能引發(fā)嚴(yán)重的金融危機(jī)。為了提高信用風(fēng)險(xiǎn)管理的效率和準(zhǔn)確率，引入數(shù)據(jù)倉庫技術(shù)勢(shì)在必行。本文旨在把聚合信用風(fēng)險(xiǎn)模型和數(shù)據(jù)倉庫技術(shù)結(jié)合起來，為我國商業(yè)銀行的信用風(fēng)險(xiǎn)管理提供一種有效地解決方案。 本文根據(jù)巴塞爾新資本協(xié)議中內(nèi)部評(píng)級(jí)法對(duì)信用風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量的要求，選擇聚合信用風(fēng)險(xiǎn)模型作為商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)

2、管理模型，結(jié)合我國商業(yè)銀行貸款數(shù)據(jù)的共有特征對(duì)模型中貸款組合的頻帶劃分方法進(jìn)行了改進(jìn)。對(duì)我國商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)管理中所適用的數(shù)據(jù)倉庫技術(shù)和Ⅶ編程技術(shù)作了深入研究。以聚合信用風(fēng)險(xiǎn)模型為核心設(shè)計(jì)了數(shù)據(jù)倉庫框架和程序流程。編寫程序?qū)崿F(xiàn)了預(yù)期損失、非預(yù)期損失和經(jīng)濟(jì)資本的計(jì)量。而且在此基礎(chǔ)上，根據(jù)數(shù)學(xué)規(guī)劃方法以商業(yè)銀行價(jià)值最大化為目標(biāo)，以經(jīng)濟(jì)資本限額和RAROC最低回報(bào)為約束條件設(shè)計(jì)了貸款決策最優(yōu)化模型，為我國商業(yè)銀行的貸款決策提供了依據(jù)。