資本充足率監(jiān)管對我國商業(yè)銀行效率的影響研究.pdf

1、商業(yè)銀行作為融資中介對于一國經(jīng)濟的發(fā)展起到了舉足輕重的作用,然而其自身的高杠桿經(jīng)營又導致了較高的風險隱患,這些特點決定了商業(yè)銀行必然要受到監(jiān)管機構的嚴格監(jiān)管。在監(jiān)管方式的選擇上,經(jīng)營的高杠桿化要求商業(yè)銀行必須具備充足的資本以吸收和化解風險,因此,資本充足率便成為監(jiān)管機構實施監(jiān)管的重要工具。2008年國際金融危機爆發(fā),西方眾多大型金融機構倒閉,這使得以資本充足率監(jiān)管為核心的國際金融監(jiān)管制度再次受到金融理論界的關注。
　　盡管強化的資

2、本充足率監(jiān)管、半封閉化的金融市場以及金融創(chuàng)新的不足等因素使我國商業(yè)銀行成功的避過此次危機的波及,但這并不意味著我國的資本充足率監(jiān)管制度是有效的。強化的資本監(jiān)管一方面提高了我國商業(yè)銀行經(jīng)營的安全性,但另一方面卻增加了銀行的資本補充壓力,降低了銀行的盈利水平,最終影響了銀行的經(jīng)營效率。隨著金融自由化和全球化的發(fā)展,我國商業(yè)銀行面臨的競爭日益激烈,商業(yè)銀行的效率問題也逐漸凸顯,這就需要我國的資本充足率監(jiān)管立足于銀行穩(wěn)定與銀行效率的協(xié)調統(tǒng)一。但

3、是,從資本監(jiān)管的實踐看,我國目前實施的強化的資本充足率監(jiān)管是以犧牲銀行效率為代價的。因此,研究資本充足率監(jiān)管對我國商業(yè)銀行效率的影響,并探討我國監(jiān)管機構在監(jiān)管過程中如何實現(xiàn)防范銀行風險的同時兼顧銀行效率的提升,從而進行有效的資本充足率監(jiān)管,就具有十分重要的現(xiàn)實意義。
　　本文首先對國內(nèi)外學者關于資本充足率監(jiān)管對銀行效率影響的研究現(xiàn)狀進行了介紹,接著對資本充足率監(jiān)管、銀行效率及二者關系的理論進行了系統(tǒng)的闡述。然后,從我國資本充足率監(jiān)

4、管的現(xiàn)狀和存在的問題出發(fā),利用我國12家上市商業(yè)銀行2002-2010年的面板數(shù)據(jù)對代表商業(yè)銀行資本充足率監(jiān)管及銀行穩(wěn)健性的監(jiān)管壓力指標與代表銀行效率水平的綜合效率指標(用DEA數(shù)據(jù)包絡法測算獲得)的關系進行實證分析后,本文發(fā)現(xiàn),我國的資本充足率監(jiān)管對商業(yè)銀行的效率產(chǎn)生了顯著的負向影響,我國商業(yè)銀行的資本充足率監(jiān)管有效性不足,監(jiān)管當局片面的追求資本充足率的提高及銀行穩(wěn)定,而忽視了對商業(yè)銀行經(jīng)營效率的提升。最后,結合我國商業(yè)銀行的現(xiàn)狀,針