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文檔簡介
1、指導(dǎo)小組成員陳學(xué)彬教授劉紅忠教授張金清教授張陸洋教授24衍生性產(chǎn)品參與者4025對經(jīng)濟作用的影響4026衍生性產(chǎn)品之交易制度與限制4l27杠桿倍數(shù)與風險管理的作用4328擇權(quán)與期貨之風險管理與交易策略45281期權(quán)之避險策略45282期權(quán)之單一策略46283期權(quán)之組合策略47284期權(quán)之價差策略48285期貨之交易策略49286套期保值5l287雙軌交易5429避險基金與管理期貨54210衍生品之交易策略與案例分析5521l金融衍生品的
2、操作風險與其影響56212本章小結(jié)57第3章資產(chǎn)之風險測量與特征評估5931金融風險管理工具5932金融風險測度均值一方差框架60321CAPM資本資崖定倭模型60322夏普指標Sharpratio與Sortinatio6133VaR在險價值6234一致風險測度64341ES預(yù)期虧損估計65342ETL預(yù)期尾部風險損失估計6635在險價值估計方法67351在險價值非參數(shù)估計方法68352蒙地卡羅模擬法(MCS—VaR)7035，3在險價
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