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1、本文主要給出了組合信用衍生品定價(jià)的兩種模型。第一個(gè)模型在各個(gè)參考實(shí)體的面值和回復(fù)率相等的假設(shè)下,利用違約傳染機(jī)制刻畫實(shí)體之間違約的相關(guān)性,給出了刻畫違約實(shí)體個(gè)數(shù)的方法以及特定時(shí)刻違約實(shí)體個(gè)數(shù)的分布函數(shù),并進(jìn)一步給出了CDO和n次違約CDS的定價(jià)公式。第二個(gè)模型考慮當(dāng)各個(gè)參考實(shí)體的面值和回復(fù)率不同時(shí),如何給出在特定時(shí)刻資產(chǎn)池的資產(chǎn)損失分布。我們對(duì)單個(gè)信用實(shí)體的違約用簡(jiǎn)約模型來刻畫,并通過簡(jiǎn)約模型中違約強(qiáng)度的相關(guān)性來刻畫信用實(shí)體之間違約的相
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