新常態(tài)下我國(guó)商業(yè)銀行非利息收入影響因素分析——基于19家上市商業(yè)銀行.pdf

1、在我國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展動(dòng)力、方式轉(zhuǎn)變，發(fā)展速度轉(zhuǎn)為中高速增長(zhǎng)的新常態(tài)下，我國(guó)銀行業(yè)正在告別過(guò)去高利差、高增長(zhǎng)、高利潤(rùn)率的黃金時(shí)代，進(jìn)入了息差持續(xù)收窄、資產(chǎn)質(zhì)量下滑、利潤(rùn)率減小的“新時(shí)期”。商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)面臨諸多的困境與挑戰(zhàn)，傳統(tǒng)利息業(yè)務(wù)難以保持過(guò)去作為高利潤(rùn)增長(zhǎng)的重要引擎，使大部分商業(yè)銀行低利潤(rùn)率增長(zhǎng)，同時(shí)我國(guó)銀行非利息收入占比普遍偏低，行業(yè)平均水平在20％左右，與歐美國(guó)家占比超過(guò)50%以上對(duì)比而言，存在較大差距。因此，非利息類(lèi)業(yè)務(wù)較傳統(tǒng)的存貸業(yè)

2、務(wù)存在很大提升空間，非利息收入業(yè)務(wù)作為一種“輕資本、重服務(wù)”的業(yè)務(wù)將成為眾多商業(yè)銀行未來(lái)盈利的增長(zhǎng)點(diǎn)。本文針對(duì)新常態(tài)下，對(duì)影響非利息收入的主要因素進(jìn)行理論和實(shí)證分析，旨在找出對(duì)它影響的重要因素，并希望為商業(yè)銀行針對(duì)性地提升非息類(lèi)業(yè)務(wù)收入起到積極的指導(dǎo)意義。
　　本研究首先界定了非利息收入的概念以及分類(lèi)，并闡述不斷拓展非利息收入的重要性與必要性，以選取的19家A股上市商業(yè)銀行2009年至2015年年度財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)為研究樣本，描述非利息收

3、入的現(xiàn)狀，并分別從總量和構(gòu)成結(jié)構(gòu)上進(jìn)行數(shù)據(jù)分析。本文對(duì)目前影響銀行非息類(lèi)業(yè)務(wù)主要的宏觀經(jīng)濟(jì)變量、內(nèi)部經(jīng)營(yíng)環(huán)境因素深入分析，最后基于影響因素分析選取非利息收入占營(yíng)業(yè)收入的比例為被解釋變量，選取資產(chǎn)規(guī)模、凈利息收益率、成本收入比、客戶存款比重、加權(quán)凈資產(chǎn)收益率、流動(dòng)性比例、不良貸款率等七個(gè)內(nèi)部解釋變量和社會(huì)直接融資比例、GDP兩個(gè)外部經(jīng)濟(jì)變量，并運(yùn)用Eviews6軟件對(duì)選取的變量進(jìn)行單位根檢驗(yàn)、協(xié)整檢驗(yàn)，根據(jù)檢驗(yàn)的結(jié)果對(duì)面板數(shù)據(jù)建立隨機(jī)效應(yīng)

4、模型。本文通過(guò)建立隨機(jī)效應(yīng)模型的回歸結(jié)果是，資產(chǎn)規(guī)模對(duì)數(shù)、客戶存款比重、社會(huì)直接融資比例的一階差分、GDP對(duì)數(shù)的一階差分與非利息收入占比是正相關(guān)的；凈利息收益率、成本收入比、流動(dòng)性比例與非利息收入占比是負(fù)相關(guān)的；加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率和不良貸款率的回歸結(jié)果是不顯著的。最后針對(duì)面板回歸結(jié)果總結(jié)結(jié)論，并從銀行自身的戰(zhàn)略角度出發(fā)，對(duì)銀行未來(lái)非息類(lèi)業(yè)務(wù)發(fā)展提出建議，銀行需要融入資本市場(chǎng)發(fā)展，發(fā)展更多高附加值的非利息業(yè)務(wù)，均衡各類(lèi)型的非息類(lèi)業(yè)務(wù)；另