中國銀行業(yè)市場風(fēng)險管理——基于銀行結(jié)售匯業(yè)務(wù)的匯率風(fēng)險分析.pdf

1、風(fēng)險的管理能力是屬于銀行以及其他與金融活動相關(guān)的機構(gòu)的核心競爭力之一，銀行能否妥善承擔(dān)和管理所面臨的各種風(fēng)險，不僅能直接影響銀行的損益，甚至能決定其生存和發(fā)展。
　　金融界中將風(fēng)險有三大塊的分類，分別是：市場風(fēng)險、信用風(fēng)險還有操作風(fēng)險。而這三大類的風(fēng)險是分別來表示不同方面的因素對于金融機構(gòu)的資產(chǎn)或者負(fù)債的影響，同時這三大類的風(fēng)險又是相互聯(lián)系的。許多年來，業(yè)內(nèi)的許多人士都普遍地區(qū)關(guān)注到信用風(fēng)險而忽略掉了市場風(fēng)險的威力，直到發(fā)生相關(guān)的

2、悲劇。市場風(fēng)險就是指因為市場方面的因素比如說匯率或者利率抑或是股票價格以及商品價格等的變化而導(dǎo)致的相關(guān)的金融資產(chǎn)的收益的不確定性。對于銀行而言，市場風(fēng)險是指各個市場的因子的變動使得銀行的表內(nèi)外業(yè)務(wù)出現(xiàn)不利的損失的可能性。在銀行的經(jīng)營中，上述的市場因素的影響使銀行所持比如說金融工具等什么資產(chǎn)的交易價格發(fā)生波動，于是會帶來銀行資產(chǎn)發(fā)生損失的潛在風(fēng)險。VaR方法作為一種風(fēng)險測量方式在銀行風(fēng)險管理中具有重要作用，該方法已經(jīng)成為金融監(jiān)管當(dāng)局有效的

3、監(jiān)管工具，在世界范圍內(nèi)被廣泛應(yīng)用。同時，VaR模型不但可以用于銀行內(nèi)部風(fēng)險控制和金融監(jiān)管，還可以用于業(yè)績評估和信息披露。
　　在目前的金融形勢下，全面地分析銀行承受的市場的風(fēng)險并且加快地完善市場的風(fēng)險的管理的機制，助力銀行的抗風(fēng)險的能力，加強銀行的在整個經(jīng)濟(jì)的市場上的核心的競爭力，成為銀行的主體必須密切地關(guān)注并積極地解決的問題。
　　本文是基于銀行的結(jié)售匯業(yè)務(wù)，并且對銀行所承受的匯率風(fēng)險做了實證分析，本文亮點是在計算風(fēng)險時不