我國(guó)區(qū)域性中小銀行貸款利率定價(jià)研究.pdf

1、自2008年國(guó)際金融危機(jī)爆發(fā)以后，結(jié)合國(guó)內(nèi)外形勢(shì)及先前的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)，中國(guó)金融界進(jìn)行了深度思考。隨著十二五的到來(lái)，中國(guó)銀行業(yè)的改革進(jìn)一步深化，利率市場(chǎng)化程度日益深入。銀行的利率定價(jià)水平對(duì)銀行資金的運(yùn)用及資源的配置有著重要的作用。作為中國(guó)金融界的一支重要力量，我國(guó)區(qū)域性中小銀行機(jī)構(gòu)在改進(jìn)自身的經(jīng)營(yíng)管理，提高金融產(chǎn)品定價(jià)水平方面的需求日益迫切。
　　 現(xiàn)實(shí)是，區(qū)域性中小金融機(jī)構(gòu)發(fā)展面臨著諸多的問(wèn)題，如治理結(jié)構(gòu)、人員素質(zhì)、經(jīng)營(yíng)區(qū)域、利潤(rùn)空

2、間、管理水平等。例如農(nóng)村信用社，由于歷史的原因，它有著獨(dú)特的特點(diǎn)。在政策上，它主要服務(wù)于三農(nóng)、服務(wù)于中小企業(yè)，經(jīng)營(yíng)區(qū)域固定；在模式上，它經(jīng)營(yíng)方式靈活，以小額、短期貸款為主，但也面臨著成本偏高、產(chǎn)品單一的問(wèn)題；在歷史上，它與經(jīng)營(yíng)區(qū)域內(nèi)的群眾共發(fā)展，有著較高的認(rèn)可度，同時(shí)也承受著不良貸款比例大，歷史包袱沉重，經(jīng)營(yíng)范圍狹窄，客戶選擇度低等問(wèn)題。在管理上、技術(shù)上，它發(fā)展較晚、投入較少與大銀行不可同日而語(yǔ)。本文基于這樣的情況，展開(kāi)對(duì)中小銀行貸款利

3、率定價(jià)問(wèn)題的研究。
　　 在利率市場(chǎng)化的形勢(shì)下，如何對(duì)信貸產(chǎn)品進(jìn)行合理定價(jià)是困擾銀行經(jīng)營(yíng)的問(wèn)題。如果信貸產(chǎn)品定價(jià)過(guò)高，會(huì)抑制優(yōu)質(zhì)客戶的借款需求，使優(yōu)質(zhì)客戶轉(zhuǎn)向其它銀行及其它融資渠道，并驅(qū)使客戶從事高風(fēng)險(xiǎn)的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)以應(yīng)對(duì)沉重的債務(wù)負(fù)擔(dān)；如果定價(jià)過(guò)低，銀行甚至不能補(bǔ)償付出的成本和承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)，無(wú)法實(shí)現(xiàn)盈利目標(biāo)。隨著信貸市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈，細(xì)分客戶群體，以優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品引導(dǎo)業(yè)務(wù)發(fā)展成為主要的營(yíng)銷(xiāo)模式，貸款產(chǎn)品的科學(xué)定價(jià)較以往更為重要。由于經(jīng)營(yíng)

4、的規(guī)模與水平所限，中小銀行的定價(jià)水平亟待提高。本文對(duì)多種貸款利率定價(jià)理論模型及我國(guó)銀行貸款利率定價(jià)的現(xiàn)狀進(jìn)行了系統(tǒng)分析，并選取了一家區(qū)域性中小銀行進(jìn)行了個(gè)案剖析。希望結(jié)合中小銀行目前的現(xiàn)狀，通過(guò)對(duì)貸款產(chǎn)品定價(jià)問(wèn)題的探討構(gòu)建起中小銀行利率定價(jià)的系統(tǒng)流程，并建立一種綜合銀行經(jīng)營(yíng)成本、目標(biāo)利潤(rùn)及信用風(fēng)險(xiǎn)等因素的貸款利率定價(jià)模型。
　　 本文通過(guò)實(shí)證分析，運(yùn)用信貸配給理論及仿真實(shí)驗(yàn)的方法檢驗(yàn)相關(guān)因素對(duì)于貸款產(chǎn)品定價(jià)的實(shí)際影響，對(duì)建立的貸