城市中小銀行貸款定價(jià)研究.pdf

1、目前，我國(guó)的城市中小銀行已經(jīng)因?yàn)橘J款定價(jià)能力不足而產(chǎn)生了一系列的經(jīng)營(yíng)問題，在面臨著外資銀行競(jìng)爭(zhēng)與利率市場(chǎng)化的雙重壓力下，如何找到一條適合城市中小銀行的貸款定價(jià)方法，已經(jīng)成為城市中小銀行及其監(jiān)管者的亟待解決的問題。本文采用實(shí)證研究和規(guī)范研究相結(jié)合的方法，通過對(duì)大量數(shù)據(jù)的實(shí)證分析，探討了適合城市中小銀行實(shí)際的貸款定價(jià)方法。研究過程中，在回顧闡述了目前中西方銀行業(yè)界貸款定價(jià)理論、模型及貸款定價(jià)中使用的風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別方法的基礎(chǔ)上，結(jié)合山東省城市中小銀

2、行的實(shí)際，對(duì)我國(guó)城市中小銀行的貸款定價(jià)現(xiàn)狀進(jìn)行詳細(xì)深入的研究，指出了城市中小銀行貸款定價(jià)能力不足的癥結(jié)之所在，一是管理者貸款自主定價(jià)意識(shí)較差，還沒有完全從利率管理的束縛下解放出來，仍在簡(jiǎn)單的依靠“存貸款利差”進(jìn)行放貸，與國(guó)有銀行和股份制商業(yè)銀行進(jìn)行同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)。二是部分行雖已經(jīng)開展了貸款定價(jià)的探索，但由于受人員素質(zhì)低、信息管理技術(shù)落后、信用風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)庫(kù)系統(tǒng)建設(shè)滯后、缺少先進(jìn)貸款定價(jià)技術(shù)和方法的制約，無法充分識(shí)別所面臨的風(fēng)險(xiǎn)，貸款收益不能全部

3、覆蓋所承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)，貸款定價(jià)的準(zhǔn)確性不高。并進(jìn)一步而分析了由此對(duì)城市中小銀行造成的不良影響。在此基礎(chǔ)上，通過對(duì)比各個(gè)貸款定價(jià)模型的優(yōu)劣，結(jié)合我國(guó)城市中小銀行貸款定價(jià)實(shí)際及存在的問題，確定了適合當(dāng)前城市中小銀行實(shí)際的貸款定價(jià)方法--價(jià)格領(lǐng)導(dǎo)貸款定價(jià)法。并--分析了貸款定價(jià)方法中基準(zhǔn)利率、期限溢價(jià)和違約風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)等各個(gè)參數(shù)的確定方法，為城市中小銀行貸款定價(jià)找到了可供依據(jù)的客觀標(biāo)準(zhǔn)，部分解決了城市中小銀行貸款定價(jià)能力不足的問題，具有較強(qiáng)的指導(dǎo)和實(shí)