城市中小銀行貸款定價研究.pdf

1、目前，我國的城市中小銀行已經(jīng)因為貸款定價能力不足而產(chǎn)生了一系列的經(jīng)營問題，在面臨著外資銀行競爭與利率市場化的雙重壓力下，如何找到一條適合城市中小銀行的貸款定價方法，已經(jīng)成為城市中小銀行及其監(jiān)管者的亟待解決的問題。本文采用實證研究和規(guī)范研究相結(jié)合的方法，通過對大量數(shù)據(jù)的實證分析，探討了適合城市中小銀行實際的貸款定價方法。研究過程中，在回顧闡述了目前中西方銀行業(yè)界貸款定價理論、模型及貸款定價中使用的風險識別方法的基礎(chǔ)上，結(jié)合山東省城市中小銀

2、行的實際，對我國城市中小銀行的貸款定價現(xiàn)狀進行詳細深入的研究，指出了城市中小銀行貸款定價能力不足的癥結(jié)之所在，一是管理者貸款自主定價意識較差，還沒有完全從利率管理的束縛下解放出來，仍在簡單的依靠“存貸款利差”進行放貸，與國有銀行和股份制商業(yè)銀行進行同質(zhì)化競爭。二是部分行雖已經(jīng)開展了貸款定價的探索，但由于受人員素質(zhì)低、信息管理技術(shù)落后、信用風險數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)建設(shè)滯后、缺少先進貸款定價技術(shù)和方法的制約，無法充分識別所面臨的風險，貸款收益不能全部

3、覆蓋所承擔的風險，貸款定價的準確性不高。并進一步而分析了由此對城市中小銀行造成的不良影響。在此基礎(chǔ)上，通過對比各個貸款定價模型的優(yōu)劣，結(jié)合我國城市中小銀行貸款定價實際及存在的問題，確定了適合當前城市中小銀行實際的貸款定價方法--價格領(lǐng)導貸款定價法。并--分析了貸款定價方法中基準利率、期限溢價和違約風險溢價等各個參數(shù)的確定方法，為城市中小銀行貸款定價找到了可供依據(jù)的客觀標準，部分解決了城市中小銀行貸款定價能力不足的問題，具有較強的指導和實