我國(guó)農(nóng)村商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)問題研究——基于31家銀行的樣本數(shù)據(jù).pdf

1、2000年我國(guó)從江蘇試點(diǎn)開始對(duì)農(nóng)村信用社進(jìn)行股份制制度變遷，成立三家縣級(jí)農(nóng)村商業(yè)銀行，之后全國(guó)各地紛紛構(gòu)建農(nóng)村商業(yè)銀行來服務(wù)于當(dāng)?shù)氐摹叭r(nóng)”金融，農(nóng)村商業(yè)銀行也著實(shí)為其所在地的農(nóng)村穩(wěn)定、農(nóng)業(yè)增長(zhǎng)和農(nóng)民增收做出了很大貢獻(xiàn)。農(nóng)村商業(yè)銀行也在這十幾年的服務(wù)中全面提高了自身的水平，其盈利能力、資產(chǎn)質(zhì)量、銀行治理都有較大改善，可以說“三農(nóng)”問題的解決和農(nóng)村商業(yè)銀行的進(jìn)步相輔相成。2010年12月，重慶農(nóng)村商業(yè)銀行在香港上市，拉開了農(nóng)村商業(yè)銀行上市

2、的序幕，內(nèi)地許多發(fā)展較成熟的農(nóng)村商業(yè)銀行都開始著手進(jìn)行上市準(zhǔn)備。農(nóng)村商業(yè)銀行正在邁向更加具有活力和競(jìng)爭(zhēng)更加激烈化的市場(chǎng)。
　　我國(guó)的銀行業(yè)體系對(duì)銀行有不同的分類，然而無論是國(guó)有商業(yè)銀行還是股份制商業(yè)銀行還是城市商業(yè)銀行亦或農(nóng)村商業(yè)銀行，作為銀行，其本質(zhì)上都是經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)的組織，經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)以期獲得風(fēng)險(xiǎn)收益。所以在萬變的金融環(huán)境和激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中，如何減少、規(guī)避自身的風(fēng)險(xiǎn)，已經(jīng)成為所有銀行亟待解決的重要問題。
　　本文的研究主題是農(nóng)村

3、商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)，本文最主要的研究方法是對(duì)比研究和因子分析實(shí)證研究。對(duì)比研究和實(shí)證研究主要表現(xiàn)在:首先，本文的研究對(duì)象是農(nóng)村商業(yè)銀行，而它是由農(nóng)村信用社制度變遷而來，本文對(duì)比了制度變遷前后的產(chǎn)權(quán)制度與管理體制;其次，本文所討論的農(nóng)村商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)是把農(nóng)村商業(yè)銀行作為一個(gè)整體來進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)研究，根據(jù)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)理論，給出影響農(nóng)村商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)的指標(biāo)體系，然后采用因子分析法對(duì)31家樣本銀行進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)的實(shí)證分析。為了突出農(nóng)村商業(yè)銀行作為整體與我國(guó)銀行體系

4、內(nèi)其他類型銀行的風(fēng)險(xiǎn)差異，本文選取了5家國(guó)有銀行，5家大型股份制商業(yè)銀行，5家城市商業(yè)銀行和16家農(nóng)村商業(yè)銀行來進(jìn)行總體分析。運(yùn)用因子分析模型，把多指標(biāo)降維，提取出影響銀行風(fēng)險(xiǎn)的主要因子，對(duì)它們打分并給出排名，再分別對(duì)它們進(jìn)行結(jié)果分析。最后針對(duì)農(nóng)村商業(yè)銀行的主要風(fēng)險(xiǎn)影響因子結(jié)合現(xiàn)實(shí)中管理風(fēng)險(xiǎn)的經(jīng)驗(yàn)，從銀行微觀層面和國(guó)家制度層面提出有針對(duì)性的規(guī)避建議。
　　全文共有五章，具體結(jié)構(gòu)和內(nèi)容安排如下:
　　第一章是引言。主要闡述了本

5、文的研究背景和研究意義，描述了我國(guó)農(nóng)村合作制度的制度變遷;然后介紹了本文寫作的相關(guān)研究思路與研究方法，介紹采用的研究方法是對(duì)比研究，實(shí)證研究等，本文研究的創(chuàng)新點(diǎn)和不足也包括在這一章。
　　第二章是理論基礎(chǔ)與文獻(xiàn)綜述。本文的理論基礎(chǔ)包括制度經(jīng)濟(jì)學(xué)中的產(chǎn)權(quán)理論和制度變遷理論也包括金融學(xué)中的銀行風(fēng)險(xiǎn)理論，本章對(duì)它們進(jìn)行了簡(jiǎn)單的介紹。而后基于本文的寫作目的，翻閱了國(guó)內(nèi)外對(duì)于農(nóng)村商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)的研究現(xiàn)狀，并對(duì)它們進(jìn)行梳理。
　　第三章是

6、制度變遷下的農(nóng)村商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)。本章簡(jiǎn)單介紹了農(nóng)村商業(yè)銀行制度的形成過程，它是由其前身農(nóng)村信用社經(jīng)過制度變遷而來，制度變遷前后的產(chǎn)權(quán)制度和管理體制也有涉及，但是制度變遷并不是一勞永逸的，農(nóng)村商業(yè)銀行制度形成后存在的風(fēng)險(xiǎn)是本章要探討的主要內(nèi)容。
　　第四章是基于因子分析法來對(duì)我國(guó)的農(nóng)村商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)估。影響農(nóng)村商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)有很多，包括不良貸款率、貸存比、成本收入比等，但是若每個(gè)指標(biāo)都考慮，計(jì)量分析就失去了存在的意義，本章選取