信用風(fēng)險(xiǎn)度量模型的研究與改進(jìn).pdf

1、改革開放以來，我國經(jīng)濟(jì)飛速發(fā)展，金融經(jīng)濟(jì)一體化程度也不斷加大。隨之而來，我國金融市場所面臨的金融風(fēng)險(xiǎn)也越來越嚴(yán)峻。商業(yè)銀行作為我國金融產(chǎn)業(yè)中一個非常重要的組成部分，它所面臨的風(fēng)險(xiǎn)將很大程度上影響金融市場的穩(wěn)定和發(fā)展。然而，信用風(fēng)險(xiǎn)作為我國商業(yè)銀行最為重要的金融風(fēng)險(xiǎn)，所以如何有效地預(yù)測和控制商業(yè)銀行的信用風(fēng)險(xiǎn)是我國金融市場面臨的首要問題。
　　本文首先介紹國內(nèi)外信用風(fēng)險(xiǎn)度量模型的研究現(xiàn)狀，認(rèn)識到我國商業(yè)銀行在信用風(fēng)險(xiǎn)管理中存在的缺陷

2、和不足。其次，為了更好地研究模型，本文對模型的應(yīng)用方向，信用風(fēng)險(xiǎn)的相關(guān)知識，風(fēng)險(xiǎn)存在的原因，風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)的建設(shè)，以及如何降低信用風(fēng)險(xiǎn)等方面進(jìn)行初步的介紹。再次，將傳統(tǒng)的和現(xiàn)代的度量模型拿來進(jìn)行分析，介紹他們的原理、應(yīng)用范圍以及優(yōu)缺點(diǎn)等，最終選出一個能更好對公司進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測模型。最后，本文用面板門檻模型對違約臨界值的設(shè)定進(jìn)行改進(jìn)，分別用流動負(fù)債率、非流動負(fù)債率作為閾值變量進(jìn)行分析，并采取了自主抽樣法對改進(jìn)的違約臨界值公式是否存在分割現(xiàn)象進(jìn)