信用風險度量模型的研究與改進.pdf

1、改革開放以來，我國經濟飛速發(fā)展，金融經濟一體化程度也不斷加大。隨之而來，我國金融市場所面臨的金融風險也越來越嚴峻。商業(yè)銀行作為我國金融產業(yè)中一個非常重要的組成部分，它所面臨的風險將很大程度上影響金融市場的穩(wěn)定和發(fā)展。然而，信用風險作為我國商業(yè)銀行最為重要的金融風險，所以如何有效地預測和控制商業(yè)銀行的信用風險是我國金融市場面臨的首要問題。
　　本文首先介紹國內外信用風險度量模型的研究現狀，認識到我國商業(yè)銀行在信用風險管理中存在的缺陷

2、和不足。其次，為了更好地研究模型，本文對模型的應用方向，信用風險的相關知識，風險存在的原因，風險管理系統(tǒng)的建設，以及如何降低信用風險等方面進行初步的介紹。再次，將傳統(tǒng)的和現代的度量模型拿來進行分析，介紹他們的原理、應用范圍以及優(yōu)缺點等，最終選出一個能更好對公司進行風險預測模型。最后，本文用面板門檻模型對違約臨界值的設定進行改進，分別用流動負債率、非流動負債率作為閾值變量進行分析，并采取了自主抽樣法對改進的違約臨界值公式是否存在分割現象進