利率市場化對我國商業(yè)銀行資產(chǎn)負債管理的影響研究.pdf

1、近年來，中國利率市場化改革如火如荼，利率調整頻次很高、調整幅度很大，尤其是十八屆三中全會后，我國更是加快了利率市場化的改革步伐，利率市場化已進入加速推進時期，并有可能最終完全實現(xiàn)利率市場化。隨著利率市場化的加速推進，一方面，商業(yè)銀行資產(chǎn)負債管理將面臨前所未有的挑戰(zhàn)，利率市場化將加大銀行業(yè)存貸利差的波動幅度，降低傳統(tǒng)存貸業(yè)務收入占比，促使銀行業(yè)開展綜合化經(jīng)營、提高中間業(yè)務收入占比，進而改變銀行業(yè)務收入結構。另一方面，利率市場化為商業(yè)銀行帶

2、來了新的機遇，利率市場化使商業(yè)銀行能夠對企業(yè)實行差異化價格策略，針對不同對象制定不同利率及不同貸款組合，優(yōu)化商業(yè)銀行的客戶結構，而且利率市場化打破了商業(yè)銀行傳統(tǒng)的格局，為商業(yè)銀行帶來了業(yè)務轉型新機遇，促使商業(yè)銀行提高中間業(yè)務占比，減少對存貸款利差的依賴，增加商業(yè)銀行經(jīng)營的靈活性和適應性。
　　本研究主要分析了利率市場化改革對我國商業(yè)銀行資產(chǎn)負債管理的影響，本研究首先通過相關文獻的梳理，闡明了利率市場化改革的內涵、實施必要性及其在我

3、國的發(fā)展歷程，同時對商業(yè)銀行資產(chǎn)負債業(yè)務進行了闡明。其次，本研究詳細介紹了我國商業(yè)銀行資產(chǎn)負債現(xiàn)狀及問題，并從理論上對利率市場化對商業(yè)銀行資產(chǎn)負債管理的影響進行了分析，主要從資產(chǎn)負債結構、風險管理、盈利能力及存貸利差等四個方面進行分析。再次，本文基于大量數(shù)據(jù)，對利率市場化對我國商業(yè)銀行資產(chǎn)負債管理的主要影響進行定量分析，更清晰地論證利率市場化對商業(yè)銀行資產(chǎn)負債管理的影響。最后，定性和定量分析的基礎上得出研究結論，并對商業(yè)銀行資產(chǎn)負債管理

4、提出對策建議。
　　本文研究表明：第一，利率市場化使商業(yè)銀行負債結構將日趨多元化，資產(chǎn)配置將更加合理，利率市場化降低了商業(yè)銀行存款占負債的比重，提高了商業(yè)銀行貸款和債券投資兩者之和占資產(chǎn)的比重，但對貸款比重或債券投資比重的影響方向不確定，且對大型商業(yè)銀行及中小型商業(yè)銀行的影響程度不同。第二，利率市場化初期，商業(yè)銀行將面臨更加激烈的競爭，銀行可能會追求信貸過度增長而降低貸款標準和抵押要求，導致銀行不良貸款率短期內上升，使商業(yè)銀行的信