內(nèi)部評(píng)級(jí)法在渤海銀行風(fēng)險(xiǎn)管理中的應(yīng)用研究.pdf

1、隨著我國(guó)實(shí)施巴塞爾新資本協(xié)議的步伐不斷加快，商業(yè)銀行在進(jìn)行信用風(fēng)險(xiǎn)管理時(shí)使用新資本協(xié)議中內(nèi)部評(píng)級(jí)法的比例不斷提升。這一評(píng)級(jí)體系既是對(duì)商業(yè)銀行傳統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)管理技術(shù)的重要改進(jìn)，也為其健全風(fēng)險(xiǎn)管理框架體系、提升風(fēng)險(xiǎn)管理計(jì)量水平提供了重要指導(dǎo)。渤海銀行實(shí)施內(nèi)部評(píng)級(jí)法既是為順應(yīng)外部監(jiān)管要求，也是出于內(nèi)部管理的需要。實(shí)施內(nèi)部評(píng)級(jí)法有助于渤海銀行提升全面風(fēng)險(xiǎn)管理水平，加速國(guó)際化進(jìn)程，推動(dòng)現(xiàn)代金融市場(chǎng)環(huán)境下自身信用文化的建設(shè)。
　　本文闡述了渤海銀行

2、實(shí)施內(nèi)部評(píng)級(jí)法的必要性，圍繞評(píng)級(jí)維度、評(píng)級(jí)結(jié)構(gòu)、評(píng)級(jí)標(biāo)準(zhǔn)和評(píng)級(jí)計(jì)量手段等內(nèi)部評(píng)級(jí)模型核心內(nèi)容展開(kāi)討論，闡明了巴塞爾新資本協(xié)議下內(nèi)部評(píng)級(jí)法的主要內(nèi)容和實(shí)施要求?；诒本┦蠿X公路發(fā)展集團(tuán)有限公司客戶的實(shí)例，本文就渤海銀行構(gòu)建內(nèi)部評(píng)級(jí)模型的方法和過(guò)程進(jìn)行了系統(tǒng)性介紹，并分別通過(guò)Logistic回歸模型和分類風(fēng)險(xiǎn)緩釋模型構(gòu)建了客戶評(píng)級(jí)和債項(xiàng)評(píng)級(jí)。本文在借鑒國(guó)內(nèi)外先進(jìn)銀行實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)的基礎(chǔ)上，為改善內(nèi)部評(píng)級(jí)法在渤海銀行信貸風(fēng)險(xiǎn)管理上的應(yīng)用提出了具有

3、操作性的改進(jìn)建議。研究結(jié)果表明，客戶評(píng)級(jí)和債項(xiàng)評(píng)級(jí)是內(nèi)部評(píng)級(jí)體系的兩個(gè)最重要環(huán)節(jié)。其中，公司規(guī)模、償債能力、杠桿比率、流動(dòng)性、盈利性、運(yùn)營(yíng)能力和成長(zhǎng)性是影響客戶評(píng)級(jí)模型的7個(gè)決定性因素，而債項(xiàng)評(píng)級(jí)模型則主要由擔(dān)保方式和風(fēng)險(xiǎn)緩釋物狀況決定。針對(duì)內(nèi)部評(píng)級(jí)體系的應(yīng)用，本文提出將客戶信用評(píng)級(jí)結(jié)果納入授權(quán)管理體系、通過(guò)計(jì)量風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后經(jīng)濟(jì)資本收益率（RAROC）來(lái)匹配風(fēng)險(xiǎn)和收益、將違約概率（PD）和違約損失率（LGD）引入風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警等具體建議。文章還