風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值法及其在我國(guó)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理中的應(yīng)用.pdf

1、隨著金融衍生工具的廣泛使用,市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)逐漸成為商業(yè)銀行面臨的主要風(fēng)險(xiǎn).作為一種新的防范金融風(fēng)險(xiǎn)的工具,風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值法是目前國(guó)際上風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的主流方法.對(duì)于中國(guó)商業(yè)銀行而言,中國(guó)金融市場(chǎng)的進(jìn)一步放開(kāi)以及中國(guó)商業(yè)銀行不斷拓展市場(chǎng)業(yè)務(wù),都將使中國(guó)商業(yè)銀行面臨的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)加大.該文正是在這個(gè)大背景下,系統(tǒng)介紹了風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值法及其中國(guó)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理中的應(yīng)用,以期為中國(guó)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理提供一些建議.該文首先詳細(xì)介紹了風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值法的基本理論體系,包括基本原理和計(jì)算

2、方法等.隨后結(jié)合風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值法的特點(diǎn),分析了風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值法在商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)中的應(yīng)用以及在風(fēng)險(xiǎn)管理幾個(gè)系統(tǒng)中的應(yīng)用情況.在此基礎(chǔ)上,作者分析了中國(guó)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)的現(xiàn)狀,并用大量數(shù)據(jù)分析了中國(guó)商業(yè)銀行與國(guó)際銀行業(yè)在風(fēng)險(xiǎn)管理質(zhì)量等幾個(gè)方面的差距,從中得出中國(guó)商業(yè)銀行要加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)管理工作.在該文最后,作者指出中國(guó)商業(yè)銀行在從"分業(yè)經(jīng)營(yíng)"向"混業(yè)經(jīng)營(yíng)"轉(zhuǎn)變的過(guò)程中,所面臨的風(fēng)險(xiǎn)也將相應(yīng)的從"信用風(fēng)險(xiǎn)"轉(zhuǎn)向"市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)".從這個(gè)現(xiàn)實(shí)出發(fā),作者對(duì)風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值