數(shù)據(jù)倉庫及其在商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部評(píng)級(jí)中的應(yīng)用研究.pdf

1、《巴塞爾新資本協(xié)議》內(nèi)部評(píng)級(jí)法的實(shí)施對(duì)商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部評(píng)級(jí)體系提出了最低要求,其目的是要求商業(yè)銀行對(duì)信用風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行有效細(xì)分和精確測(cè)算。這一目的的實(shí)現(xiàn)本質(zhì)上是對(duì)銀行內(nèi)部信息系統(tǒng)的要求,即在信用風(fēng)險(xiǎn)管理工程化的趨勢(shì)下,銀行要憑借其內(nèi)部信息系統(tǒng)強(qiáng)大的數(shù)據(jù)儲(chǔ)存功能,通過建立評(píng)級(jí)模型和采用數(shù)據(jù)分析技術(shù),實(shí)現(xiàn)客戶信用評(píng)級(jí)的有效細(xì)分。這就為數(shù)據(jù)倉庫(datawarehouse)的應(yīng)用提供了契機(jī)。
　　數(shù)據(jù)倉庫是支持管理決策過程的、面向主題的、

2、集成的、隨時(shí)間變化的、持久的數(shù)據(jù)集合。數(shù)據(jù)倉庫所具有的海量數(shù)據(jù)儲(chǔ)存功能、聯(lián)機(jī)分析處理技術(shù)及數(shù)據(jù)挖掘(data mining)技術(shù)等這些強(qiáng)大的信息處理功能使數(shù)據(jù)倉庫及其技術(shù)在信用風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部評(píng)級(jí)方面的應(yīng)用具有可行性。數(shù)據(jù)倉庫及其技術(shù)在信用風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部評(píng)級(jí)中應(yīng)用的途徑有很多:銀行數(shù)據(jù)倉庫的建立為內(nèi)部評(píng)級(jí)提供了功能完善的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)平臺(tái);分類挖掘技術(shù)的應(yīng)用可實(shí)現(xiàn)客戶信用級(jí)別的有效細(xì)分;關(guān)聯(lián)規(guī)則挖掘技術(shù)和時(shí)間序列分析在客戶違約概率測(cè)算模型中得到應(yīng)用。