我國(guó)小額貸款公司風(fēng)險(xiǎn)管理研究.pdf

1、小額貸款公司作為中小微型企業(yè)融資補(bǔ)充的非銀行金融機(jī)構(gòu)，以“小額、分散、靈活、快捷”的差異化金融服務(wù)方式，為“三農(nóng)”、中小微型企業(yè)和個(gè)體私營(yíng)經(jīng)濟(jì)提供了良好資金支持，有效地?cái)U(kuò)大了金融服務(wù)覆蓋面，對(duì)平抑民間借貸利率、維護(hù)金融市場(chǎng)穩(wěn)定發(fā)揮了一定的積極作用。然而，在小額貸款公司經(jīng)營(yíng)的過(guò)程中，由于貸前調(diào)查、貸中審查、貸后跟蹤管理不夠細(xì)致，風(fēng)險(xiǎn)控制不到位，導(dǎo)致風(fēng)險(xiǎn)管理問(wèn)題日益突出。因此，研究小額貸款公司風(fēng)險(xiǎn)管理，對(duì)于促進(jìn)小額貸款公司依法合規(guī)經(jīng)營(yíng)，提高

2、風(fēng)險(xiǎn)管理水平具有一定的理論和實(shí)踐意義。
　　本文以我國(guó)小額貸款公司風(fēng)險(xiǎn)管理為研究對(duì)象，在前人研究的基礎(chǔ)上，針對(duì)我國(guó)小額貸款公司風(fēng)險(xiǎn)的實(shí)際特點(diǎn)，利用文獻(xiàn)分析法、專家訪談法、定性分析與定量分析相結(jié)合的方法，按照“風(fēng)險(xiǎn)的識(shí)別——風(fēng)險(xiǎn)的評(píng)價(jià)——風(fēng)險(xiǎn)的計(jì)量——風(fēng)險(xiǎn)的控制——風(fēng)險(xiǎn)的監(jiān)管”這樣一個(gè)合乎邏輯的過(guò)程展開，層層遞進(jìn)，比較系統(tǒng)、全面地研究了我國(guó)小額貸款公司風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)、風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量、風(fēng)險(xiǎn)控制及風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管。
　　首先，本文從我國(guó)小額

3、貸款公司發(fā)展現(xiàn)狀及運(yùn)行狀況的分析出發(fā)，探討了風(fēng)險(xiǎn)管理理論、信貸風(fēng)險(xiǎn)管理基本理論、小額貸款相關(guān)理論、控制論。這些內(nèi)容共同構(gòu)成了我國(guó)小額貸款公司風(fēng)險(xiǎn)管理研究的理論基礎(chǔ)。
　　其次，從分析我國(guó)小額貸款公司發(fā)展現(xiàn)狀及運(yùn)行狀況出發(fā)，把握我國(guó)小額貸款公司的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，討論了我國(guó)小額貸款公司風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別的相關(guān)內(nèi)容。在此基礎(chǔ)上，對(duì)我國(guó)小額貸款公司的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行了的識(shí)別，最后應(yīng)用FAHP對(duì)我國(guó)小額貸款公司的風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別進(jìn)行了實(shí)證分析，根據(jù)實(shí)證分析結(jié)果，可以看出貸款

4、決策風(fēng)險(xiǎn)總權(quán)重為0.216，在12個(gè)風(fēng)險(xiǎn)因素中排名第一，法律風(fēng)險(xiǎn)的總權(quán)重為0.196，排名第二，而行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)的總權(quán)重為0.018，排序?yàn)?1，這說(shuō)明隨著我國(guó)金融改革的進(jìn)一步深入和我國(guó)政府對(duì)民間資本進(jìn)入金融行業(yè)限制的進(jìn)一步減少，小額貸款公司行業(yè)會(huì)逐漸得到社會(huì)和政府部門的認(rèn)可，行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)較小。
　　再次，在對(duì)我國(guó)小額貸款公司風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別的基礎(chǔ)上，對(duì)我國(guó)小額貸款公司的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估進(jìn)行了詳細(xì)分析。為了對(duì)我國(guó)小額貸款公司風(fēng)險(xiǎn)做出評(píng)估，本文構(gòu)建了我國(guó)小額

5、貸款公司風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估指標(biāo)體系:客戶經(jīng)營(yíng)與決策能力維度、客戶貸款特征維度、客戶發(fā)展前景維度、客戶管理層特征維度、小額貸款公司關(guān)系能力維度、客戶償債能力維度。通過(guò)該風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估指標(biāo)體系，我們能比較充分地了解我國(guó)小額貸款公司貸款客戶的風(fēng)險(xiǎn)狀況，為我國(guó)小額貸款公司風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估提供依據(jù)。同時(shí)通過(guò)XX小額貸款公司貸款給MM科貿(mào)發(fā)展有限公司一起實(shí)例，對(duì)小額貸款公司風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估指標(biāo)體系進(jìn)行檢驗(yàn)，案例分析表明:該風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估體系對(duì)小額貸款公司的客戶風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)具有明顯的指導(dǎo)意義

6、，能規(guī)范小額貸款的實(shí)際操作。
　　第四，在對(duì)我國(guó)小額貸款公司風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別及客戶風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的基礎(chǔ)上，本文運(yùn)用Copula函數(shù)相關(guān)理論構(gòu)建了基于Copula的小額貸款公司貸款組合風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量模型。并通過(guò)AA小額貸款公司對(duì)中小企業(yè)貸款組合風(fēng)險(xiǎn)的計(jì)量這個(gè)應(yīng)用實(shí)例來(lái)證明模型的合理性與有效性。
　　第五，為了解決我國(guó)小額貸款公司風(fēng)險(xiǎn)控制問(wèn)題，本文首先對(duì)我國(guó)小額貸款公司風(fēng)險(xiǎn)控制指標(biāo)體系進(jìn)行了設(shè)計(jì)，接著對(duì)我國(guó)小額貸款公司對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的控制線進(jìn)行確定，然后運(yùn)

7、用先進(jìn)的分析方法和分析手段如廣義規(guī)則挖掘方法對(duì)我國(guó)小額貸款公司在風(fēng)險(xiǎn)控制的每一環(huán)節(jié)做出準(zhǔn)確分析，以確?？刂平Y(jié)果的準(zhǔn)確性和有效性。最后從完善我國(guó)小額貸款公司風(fēng)險(xiǎn)控制方式和優(yōu)化行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)和控制流程兩個(gè)方面提出了我國(guó)小額貸款公司風(fēng)險(xiǎn)控制對(duì)策。
　　第六，針對(duì)我國(guó)現(xiàn)有小額貸款公司的運(yùn)行現(xiàn)狀和特征，本文運(yùn)用博弈論對(duì)小額貸款公司監(jiān)管與違規(guī)進(jìn)行了分析，在此基礎(chǔ)上提出小額貸款公司風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管策略:金融監(jiān)管部門要降低監(jiān)管成本;對(duì)貸款業(yè)務(wù)加大監(jiān)管力度，不能

8、松懈，特別是對(duì)違法違規(guī)行為加大處罰力度。同時(shí)針對(duì)我國(guó)現(xiàn)有小額貸款公司的運(yùn)行現(xiàn)狀和特征，從內(nèi)外部?jī)蓚€(gè)方面提出來(lái)加強(qiáng)小額貸款公司風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管的措施，并從小額貸款公司風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管的角度提出了我國(guó)小額貸款公司可持續(xù)發(fā)展的一系列政策建議。
　　總之，本文在吸收和借鑒風(fēng)險(xiǎn)管理方法理論的基礎(chǔ)上，將我國(guó)小額貸款公司的風(fēng)險(xiǎn)管理分為風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量、風(fēng)險(xiǎn)控制和監(jiān)管進(jìn)行探討，并通過(guò)Copula函數(shù)、模糊層次分析法（FAHP），嘗試建立我國(guó)小額貸款公