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文檔簡介
1、隨著我國計(jì)劃經(jīng)濟(jì)向市場經(jīng)濟(jì)的轉(zhuǎn)軌,中國證券市場在十幾年的時(shí)間里迅速發(fā)展,至今滬深兩個(gè)交易所已有超過兩千五百家上市公司。隨著股指期貨,ETF等金融衍生品的出現(xiàn)及全流通的時(shí)代來臨,中國的證券市場將進(jìn)一步發(fā)展與完善。在這個(gè)越來越成熟的市場,各種先進(jìn)的、創(chuàng)新的、定量的研究方法將有越來越大的用武之地。同時(shí)伴隨著做空機(jī)制的出現(xiàn),國外成熟市場的交易方式對沖、套利等新的交易手段逐步走入投資者的眼中。但對于此類交易方式的數(shù)據(jù)模型卻少之又少。
數(shù)
2、據(jù)挖掘作為一項(xiàng)新興的技術(shù),最近年來,在諸多領(lǐng)域得到了成功的應(yīng)用,主要包括:市場、銷售、客戶資源管理等領(lǐng)域。但是將數(shù)據(jù)挖掘運(yùn)用于選股模型構(gòu)建,投資組合盈利預(yù)測乃至將其應(yīng)用于投資模型等方面的研究還不是很多。
本文將數(shù)據(jù)挖掘方法引入到證券選股投資領(lǐng)域,重點(diǎn)討論利用決策樹算法對上市公司一攬子股票的阿爾法值進(jìn)行數(shù)據(jù)挖掘,得出短期內(nèi)阿爾法值跑贏大盤的一攬子股票,利用與期貨或融資融券的對沖形成套利模型。在建立完模型以后,又采用“數(shù)據(jù)拆分”確
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