多代理交易仿真平臺(tái)中用戶交易行為分析的支撐技術(shù)研究.pdf

1、對(duì)于錯(cuò)綜復(fù)雜的金融交易市場(chǎng)如中國(guó)股指期貨市場(chǎng)來說，市場(chǎng)價(jià)格波動(dòng)和投資者之間的關(guān)系，如投機(jī)交易，對(duì)于理解市場(chǎng)交易規(guī)律和政策設(shè)計(jì)尤為重要。但是具有不同交易特征的交易者和他們的交易模式對(duì)市場(chǎng)的影響仍然不甚明了，這使我們可以基于代理建模（Agent-Based Modeling）設(shè)計(jì)實(shí)現(xiàn)模擬交易平臺(tái)模擬真實(shí)的期貨交易市場(chǎng)，從微觀角度觀察和研究交易者和市場(chǎng)規(guī)律，
　　現(xiàn)有的多代理平臺(tái)則面臨以下問題：第一，設(shè)計(jì)實(shí)現(xiàn)時(shí)間久遠(yuǎn)，代理的類型不易擴(kuò)展

2、。如1999年左右提出的SWARM平臺(tái)等，并不能滿足當(dāng)前金融研究的需求，代理不夠智能化，在平臺(tái)運(yùn)行過程中不能添加新的代理類型，代理種類單一。第二，這些平臺(tái)多為單機(jī)程序，導(dǎo)致模擬的代理數(shù)量有限，實(shí)驗(yàn)結(jié)果不具有代表性。第三，實(shí)驗(yàn)結(jié)果數(shù)據(jù)不夠詳細(xì)，沒有記錄交易代理的交易行為。當(dāng)前平臺(tái)大多只存儲(chǔ)形式簡(jiǎn)單的log數(shù)據(jù)等，未儲(chǔ)存能夠支持研究者進(jìn)行詳細(xì)的分析和挖掘的詳細(xì)交易記錄。
　　本文針對(duì)現(xiàn)有平臺(tái)的不足，對(duì)滿足當(dāng)前需求的多代理交易平臺(tái)中用戶

3、交易行為分析的支撐技術(shù)進(jìn)行了研究，主要完成了以下研究?jī)?nèi)容：
　　首先，本文提出支持交易代理（Agent）類型擴(kuò)展的設(shè)計(jì)方案。本文將交易代理分為代理端和交易策略兩個(gè)模塊，代理端只需啟動(dòng)交易代理的生命周期等，而交易代理交易策略的多樣性則由交易策略模塊實(shí)現(xiàn)。系統(tǒng)中不同類型的代理將模擬不同的真實(shí)交易者。用戶可以通過類似spring注入方式添加新的交易代理類型和交易策略。
　　其次，本文設(shè)計(jì)實(shí)現(xiàn)平臺(tái)采用C/S架構(gòu)，靈活增加節(jié)點(diǎn)，解決代

4、理數(shù)量瓶頸問題。分布式的多代理平臺(tái)可以模擬更多的交易者，帶寬等都影響代理提交訂單先后順序，更加真實(shí)且符合實(shí)際。同時(shí)，本文利用Java NIO解決大量交易代理與Server端實(shí)時(shí)交互問題。Agent端使用Non-blocking IO與Server通訊，在這個(gè)階段不涉及數(shù)據(jù)庫(kù)的操作，布設(shè)在同一個(gè)節(jié)點(diǎn)上的Agent與Server的通訊可以并行，進(jìn)而縮短了交易時(shí)間。
　　最后，本文提出了混合存儲(chǔ)架構(gòu)。通過將NoSQL技術(shù)融入到存儲(chǔ)架構(gòu)中

5、與關(guān)系型數(shù)據(jù)庫(kù)一起組成混合的持久層框架，來存儲(chǔ)海量的期貨交易記錄?；旌洗鎯?chǔ)架構(gòu)十分靈活，可以在添加不同的持久性存儲(chǔ)解決方案的同時(shí)不改變客戶端軟件。最后海量的歷史代理交易行為log和市場(chǎng)交易信息可以支持進(jìn)一步的分析和挖掘，從而揭示金融市場(chǎng)規(guī)律和交易者在不同環(huán)境下的交易特征。
　　為了驗(yàn)證本文研究的合理性，本文設(shè)計(jì)實(shí)驗(yàn)分別對(duì)基于Java Non-Blocking IO的方案的效率和RDBMS與 NoSQL混合存儲(chǔ)架構(gòu)的可用性及效率進(jìn)行