不同類型商業(yè)銀行不良貸款率影響因素實(shí)證研究.pdf

1、近年我國(guó)商業(yè)銀行的不良貸款率持續(xù)攀升，截至2016年第3季度，已連漲19個(gè)季度。對(duì)影響商業(yè)銀行不良貸款率的因素進(jìn)行研究，能夠夯實(shí)其經(jīng)營(yíng)基礎(chǔ)，有利于抵御潛在風(fēng)險(xiǎn)。同時(shí)，通過(guò)對(duì)不同類型商業(yè)銀行不良貸款率影響因素的分析，可以為金融監(jiān)管部門決策提供一些參考。
　　為全面地考慮不良貸款率的影響因素，本文選擇含有固定效應(yīng)和隨機(jī)效應(yīng)的混合效應(yīng)模型。由于相對(duì)于樣本量而言，初始解釋變量的個(gè)數(shù)較多，故運(yùn)用基于正交化技術(shù)的SCAD型固定效應(yīng)選擇方法進(jìn)行

2、固定效應(yīng)的選擇和估計(jì)，并對(duì)隨機(jī)效應(yīng)進(jìn)行檢驗(yàn)。由于數(shù)據(jù)不滿足正態(tài)性假設(shè)，故進(jìn)行固定效應(yīng)的選擇和估計(jì)以及隨機(jī)效應(yīng)的檢驗(yàn)時(shí)，選擇的是不依賴于正態(tài)性假設(shè)的新方法。納入混合效應(yīng)模型的初始自變量，既有銀行風(fēng)險(xiǎn)類指標(biāo)，也有宏觀經(jīng)濟(jì)指標(biāo)。
　　實(shí)證結(jié)果表明，不同類型商業(yè)銀行不良貸款率受不同協(xié)變量的影響，同一協(xié)變量對(duì)不同類型商業(yè)銀行不良貸款率的影響或正或負(fù)。具體到宏觀經(jīng)濟(jì)指標(biāo)，國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值對(duì)所有類型商業(yè)銀行不良貸款率的影響都是正向的；消費(fèi)者物價(jià)指數(shù)

3、只影響城市商業(yè)銀行、農(nóng)村商業(yè)銀行和外資銀行，且為負(fù)方向；廣義貨幣供應(yīng)量對(duì)商業(yè)銀行總體、股份制商業(yè)銀行和外資銀行的影響是正向的，對(duì)城市商業(yè)銀行的影響為負(fù)；社會(huì)消費(fèi)品零售總額僅從正向影響商業(yè)銀行總體、國(guó)有大型商業(yè)銀行和股份制商業(yè)銀行。在所選的三個(gè)銀行風(fēng)險(xiǎn)類指標(biāo)中，撥備覆蓋率對(duì)商業(yè)銀行總體、國(guó)有大型商業(yè)銀行、股份制商業(yè)銀行和外資銀行均有負(fù)向影響，而核心資本負(fù)債率和流動(dòng)性比率僅對(duì)外資銀行起著正向影響。對(duì)于隨機(jī)效應(yīng)來(lái)說(shuō)，年度和季節(jié)效應(yīng)對(duì)不同類型商